隨機振蕩器
什麼是隨機振蕩器(a stochastic oscillator)？
隨機振蕩器是一種動量指標，它將一種證券的特定收盤價與其在一定時期內的一系列價格進行比較。振蕩器對市場波動的敏感性可以透過調整該時間段或取結果的移動平均值來降低。它是用來產生超買和超賣的交易訊號，利用一個0-100範圍內的價值。
關鍵要點
- 隨機振蕩器是產生超買和超賣訊號的常用技術指標。
- 它是一種流行的動量指標，最早是在20世紀50年代發展起來的。
- 隨機振蕩器往往在某個平均價格水平上發生變化，因為它們依賴於資產的價格歷史。
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隨機振蕩器
隨機振子的計算公式是
%K=（C）−L14H14型−（第14頁）×100where:C = 最近收盤價14=前14個交易日的最低交易價14=同一個交易日的最高交易價%K=隨機指標的當前值\begin{aligned}&\text{\%K}=\left（\frac{\text{C}-\text{L14}}{\text{H14}-\text{L14}}\right）\times100\\&\textbf{其中：}\\&\text{C=最近收盤價}\\&\text{L14=前14個交易日中的最低價}\\&\文字{交易時段}\\&\text{H14=同一時間內交易的最高價格}\\&\文字{14天期間}\\&\text{\%K=隨機指示符的當前值}\\\結束{對齊}%K=（H14）−L14C級−L14級)×100where:C = 最近收盤價14=前14個交易日的最低交易價14=同一個14天期間的最高交易價%K=隨機指標的當前值
值得註意的是，%K有時被稱為快速隨機指標。“慢”隨機指標取%D=3期移動平均值%K。
作為這一指標基礎的一般理論是，在一個向上上漲的市場中，價格將接近高位，而在一個趨勢向下的市場中，價格接近低位。當%K穿過稱為%D的三週期移動平均線時，將建立事務訊號。
慢隨機振子和快隨機振子的區別在於慢%K包含一個3的%K慢週期，它控制%K的內部平滑。將平滑週期設定為1相當於繪製快速隨機振蕩器。
隨機振蕩器告訴你什麼？
隨機振蕩是有範圍的，這意味著它總是在0到100之間。這使得它成為超買和超賣情況的有用指標。傳統上，超過80的讀數被認為是超買範圍，低於20的讀數被認為是超賣。然而，這些並不總是預示著即將到來的逆轉；非常強勁的趨勢可以在很長一段時間內維持超買或超賣的狀況。相反，交易者應該從隨機振蕩的變化中尋找未來趨勢變化的線索。
隨機振蕩圖通常由兩條線組成：一條反映每個時段振蕩的實際值，另一條反映其三天簡單移動平均值。因為價格被認為是跟隨動量的，這兩條線的交叉點被認為是一個訊號，表明反轉可能正在進行中，因為它表明一天一天的動量變化很大。
隨機振蕩和趨勢價格行為之間的分歧也被視為一個重要的反轉訊號。例如，當一個熊市趨勢達到一個新的低點，但振蕩器打印出一個更高的低點，這可能是一個指標，熊市正在用盡他們的勢頭和牛市反轉正在醞釀。
簡史
隨機振蕩器是在20世紀50年代末由喬治·萊恩發明的。根據Lane的設計，隨機振蕩器呈現了一段時間內（通常為14天）股票收盤價相對於股票價格高低區間的位置。萊恩，在多次採訪的過程中，說隨機振蕩器不跟隨價格或數量或任何類似的東西。他指出振蕩器跟隨價格的速度或動量。
萊恩在接受採訪時還透露，通常情況下，股價的動量或速度在股價本身發生變化之前就發生了變化。 這樣，當指標顯示看漲或看跌背離時，隨機振蕩器就可以用來預示反轉。這個訊號是第一個，也可以說是最重要的，交易訊號通道確定。
如何使用隨機振蕩器的示例
隨機振子包含在大多數繪圖工具中，可以很容易地應用於實踐中。使用的標準時間段為14天，但可以根據具體分析需要進行調整。隨機振蕩的計算方法是：從當前收盤價中減去該時期的低點，除以該時期的總區間，再乘以100。作為一個假設的例子，如果14天的高點是150美元，低點是125美元，當前收盤價是145美元，那麼本屆會議的讀數將是：（145-125）/（150-125）*100或80。
透過比較當前價格和隨時間變化的區間，隨機振蕩反映了價格接近最近高點或低點的一致性。讀數為80表示該資產處於超買邊緣。
相對強度指數（rsi）與隨機振子的區別
相對強度指數（RSI）和隨機振子都是技術分析中廣泛使用的價格動量振子。雖然它們經常同時使用，但它們各自有不同的基本理論和方法。隨機振子的假設是收盤價應接近當前趨勢的同一方向。
同時，RSI透過測量價格波動速度跟蹤超買和超賣水平。換句話說，RSI是用來測量價格波動速度的，而隨機振蕩公式在一致的交易範圍內最有效。
一般來說，RSI在趨勢市場中更有用，而隨機性在橫盤或震蕩市場中更有用。
隨機振子的侷限性
隨機振子的主要侷限性是已知它會產生假訊號。這是當一個交易訊號是由指標產生的，但價格並沒有真正跟進，這可能會作為一個失敗的交易結束。在動蕩的市場環境中，這種情況可能會經常發生。一種方法是把價格趨勢作為一個過濾器，只有當訊號與趨勢方向一致時才會被接收。
- 發表於 2021-06-02 15:56
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