商品渠道指數
什麼是商品渠道指數(the commodity channel index (cci))？
商品渠道指數 (CCI）是一種基於動量的振蕩器，用於幫助確定投資工具何時達到超買或超賣的狀態。
由唐納德·蘭伯特開發的這個技術指標評估價格趨勢的方向和強度，允許交易者決定他們是想進入還是退出一個交易，避免採取一個交易，或增加現有的立場。這樣，當指示器以某種方式動作時，它就可以用來提供交易訊號。
關鍵要點
- 商品渠道指數（CCI）是衡量當前價格和歷史平均價格之間差異的技術指標。
- 當CCI高於零時，表示價格高於歷史平均水平。相反，當CCI低於零時，價格低於歷史平均水平。
- CCI是一個無界振蕩器，這意味著它可以無限地上升或下降。由於這個原因，超買和超賣水平通常是透過檢視歷史上的極端CCI水平來確定的，在這些水平上，價格與實際情況相反。
商品渠道指數（cci）的公式為：
CCI=典型價格−馬薩諸塞州015×平均偏差tionwhere:Typical Price=∑i=1P（（高+低+關）÷3） P=週期數SMA=移動平均移動平均=(∑i=1（典型價格）÷P平均偏差=(∑i=1便士∣典型價格−媽媽∣)÷P\begin{aligned}&\text{CCI}=\frac{\text{Typical Price}-\text{MA}{.015\times\text{Mean Deviation}\\&\textbf{其中：}\\&\text{Typical Price}=\textstyle{\sum{i=1}^{P}（（\text{High}+\text{Low}+\text{Close}）\div 3）}\\&；P=\text{句點數}\\&\text{MA}=\text{Moving Average}\\&\text{Moving Average}=（\textstyle{\sum{i=1}^{P}\text{Typical Price}}）\div P\\&\text{Mean Deviation}=（\textstyle{\sum{i=1}^{P}\mid\text{Typical Price}-\text{MA}\mid}）\div P\\\ end{aligned}CCI=0.015×平均偏差典型價格−媽媽where:Typical Price=∑i=1便士((高+低+關）÷3） P=週期數SMA=移動平均移動平均=(∑i=1便士典型價格）÷P平均偏差=(∑i=1便士∣典型價格−媽媽∣)÷P
如何計算商品渠道指數（cci）
- 確定您的CCI將分析多少週期。二十是常用的。週期越少，指標越不穩定，而週期越多，指標越平穩。對於這個計算，我們假設20個週期。如果使用不同的數字，請調整計算。
- 在電子錶格中，跟蹤20個時段的高點、低點和收盤價，並計算典型價格。
- 在20個週期後，透過將最後20個典型價格相加並除以20來計算典型價格的移動平均值（MA）。
- 透過從過去20個時期的典型價格中減去MA來計算平均偏差。將這些數字的絕對值相加（忽略減號），然後除以20。
- 在公式中**最新的典型價格MA和平均偏差，以計算當前CCI讀數。
- 在每個新時段結束時重覆此過程。
商品渠道指數（cci）告訴你什麼？
CCI主要用於發現新趨勢，觀察超買和超賣水平，以及在指標與價格偏離時發現趨勢中的弱點。
當CCI從負值或接近於零的區域移動到100以上時，這可能表明價格正在開始一個新的上升趨勢。一旦出現這種情況，交易者可以觀察價格的回落，隨後價格和CCI都會反彈，以顯示買入機會。
同樣的概念也適用於正在出現的下降趨勢。當指示器從正讀數或接近零讀數降至-100以下時，可能開始出現下降趨勢。這是一個擺脫多頭或開始觀察空頭機會的訊號。
儘管它的名字，CCI可以在任何市場上使用，而不僅僅是為
超買或超賣水平不是固定的，因為指標是不受約束的。因此，交易者透過觀察該指標過去的讀數來瞭解價格的反轉方向。對於一隻股票來說，它可能會在+200和-150附近反轉。與此同時，另一種商品可能會在+325和-350附近反轉。縮小圖表可以看到許多價格反轉點，以及當時的CCI讀數。
當價格向與指標相反的方向移動時，也存在分歧。如果價格在上漲，而CCI在下跌，這可能表明趨勢疲軟。雖然分歧是一個糟糕的交易訊號，因為它可以持續很長一段時間，並不總是導致價格反轉，但它至少可以警告交易者有反轉的可能性。透過這種方式，它們可以收緊止損水平，或者推遲在價格趨勢方向進行新的交易。
商品通道指數（cci）與隨機振蕩器
這兩個技術指標都是振蕩器，但它們的計算方式截然不同。主要區別之一是隨機振子的界在0到100之間，而CCI是無界的。
由於計算上的差異，它們會在不同的時間提供不同的訊號，如超買和超賣讀數。
使用商品渠道指數（cci）的侷限性
雖然經常被用來發現超買和超賣的情況，CCI在這方面是高度主觀的。該指標不受約束，因此，先前的超買和超賣水平可能對未來影響不大。
該指標也滯後，這意味著有時它將提供較差的訊號。反彈至100點或-100點預示著一個新的趨勢可能來得太晚，因為價格已經有了它的執行，並且已經開始糾正。
這種事件被稱為鞭子；一個訊號是由指標提供的，但價格沒有透過後，訊號和金錢是損失的交易。如果不小心，鞭子會經常發生。因此，該指標最好與價格分析和其他形式的技術分析或指標結合使用，以幫助確認或拒絕CCI訊號。
- 發表於 2021-06-09 03:06
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- 分類：金融
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