交易員如何使用cci（商品通道指數）來交易股票走勢
交易員如何使用cci（商品通道指數）來交易股票走勢？
商品渠道指數（CCI）是由技術分析師唐納德•蘭伯特（Donald Lambert）開發的，他最初於1980年在《商品》雜誌（現為《期貨》）上發表了這一指數。儘管CCI的名字叫CCI，但它可以在任何市場上使用，而不僅僅用於商品。
CCI最初是為發現長期趨勢變化而開發的，但已被交易員調整為在所有市場或時間範圍內使用。多時間段的交易為活躍交易者提供了更多的買入或賣出訊號。交易員通常在長期圖表上使用CCI來確定主導趨勢，在短期圖表上使用CCI來隔離回撥並生成交易訊號。
戰略和指標並非沒有陷阱，調整戰略標準和指標週期可能會提供更好的業績。儘管所有系統都容易遭受損失交易，但實施止損策略有助於控制風險，測試CCI策略以實現市場盈利能力和時間框架是在開始交易之前值得邁出的第一步。
關鍵要點
- CCI是一個市場指標，用於跟蹤可能表示買入或賣出的市場走勢。
- CCI將當前價格與特定時間段內的平均價格進行比較。
- 不同的策略可以以不同的方式使用CCI，包括跨多個時間段使用CCI來建立主導趨勢、回撥或進入該趨勢的切入點。
- 一些基於CCI的交易策略可能會產生多個錯誤訊號，或者在情況發生變化時導致交易失敗。
計算cci
CCI的計算公式如下：
(Typical Price - Simple Moving Average) / (0.015 x Mean Deviation)瞭解商品渠道指數
CCI將當前價格與一段時間內的平均價格進行比較。指標在零上或零下波動，進入正或負區間。雖然大多數價值（約75%）介於-100和+100之間，但約25%的價值不在這一範圍內，這表明價格走勢存在很大的弱勢或強勢。
上面的圖表在CCI計算中使用了30個週期；由於該圖表是月度圖表，因此每次新計算都基於最近30個月。20和40個週期的CCI也很常見。
期間是指指標將包含在其計算中的價格條的數量。價格條可以是一分鐘、五分鐘、每天、每週、每月或圖表上可訪問的任何時間段。
選擇的週期越長（計算中的條數越多），指標在-100或+100之外移動的頻率就越低。短線交易者喜歡較短的週期（計算中的價格條數越少），因為它提供了更多的訊號，而長期交易者和投資者更喜歡一個較長的週期，如30或40。建議長期交易者使用日線圖或周線圖，而短期交易者可以將該指標應用於小時圖甚至一分鐘圖。
特別註意事項
指標計算由繪圖軟體或交易平臺自動完成；您只需輸入希望使用的時段數，併為圖表選擇一個時間範圍（即4小時、每天、每週）。Stockcharts.com、Freestockcharts.com以及Thinkorswim和MetaTrader等交易平臺都提供了CCI指標。
當CCI高於+100時，這意味著價格遠遠高於指標衡量的平均價格。當指標低於-100時，價格遠低於平均價格。
cci交易策略基礎
基本的CCI策略用於跟蹤CCI在+100以上的移動，這會產生買入訊號，在-100以下的移動，這會產生賣出或空頭交易訊號。 投資者可能只想接受買入訊號，在賣出訊號出現時退出，然後在買入訊號再次出現時再進行投資。
上面的周線圖在2011年CCI跌破-100時發出了賣出訊號，這將告訴長期交易者一個潛在的下跌趨勢正在發生。更活躍的交易者也可以將此作為賣空訊號。這張圖表展示了2012年初買入訊號是如何觸發的，多頭倉位在CCI跌破-100之前一直保持開放狀態。
多時間框架cci策略
CCI也可以在多個時間段上使用。長期圖表用於確定主導趨勢，而短期圖表用於確定該趨勢的回撥和切入點。更活躍的交易者通常使用多時間段策略，其中一種甚至可以用於日內交易，因為“長期”和“短期”與交易者希望頭寸持續多久有關。
當CCI在你的長期圖表上移動到+100以上時，這表明一個上升趨勢，你只會在短期圖表上觀察買入訊號。在長期CCI跌破-100之前，這一趨勢一直被認為是存在的。
上圖顯示了自2012年初以來的每週上升趨勢。 如果這是你的長期圖表，你只會在短期圖表上接受買入訊號。
當使用日線圖作為較短的時間框架時，交易者通常在CCI跌破-100然後反彈到-100以上時買入。然後，當CCI升至+100以上然後回落到+100以下時，謹慎的做法是退出交易。或者，如果長期CCI的趨勢下降，這表明賣出訊號退出所有多頭頭寸。
上圖顯示了日線圖上的三個買入訊號和兩個賣出訊號。由於長期圖表上的CCI顯示出上升趨勢，因此不會發起短線交易。
當CCI在長期圖表上低於-100時，只在短期圖表上接受賣空訊號。下跌趨勢一直有效，直到較長期的CCI反彈到+100以上。圖表表明，當CCI反彈到+100以上，然後在較短期的圖表上回落到+100以下時，你應該進行短線交易。一旦CCI跌破-100，交易者就會退出空頭交易，然後反彈到-100以上。或者，如果長期CCI的趨勢上升，則退出所有空頭頭寸。
cci策略的變化與陷阱
您可以使用CCI來調整策略規則，使策略更加嚴格或寬鬆。例如，當使用多個時間段時，當長期CCI高於+100時，只在較短的時間段上進行多頭倉位，從而使策略更加嚴格。這減少了訊號的數量，但確保了整體趨勢是強勁的。
在較短時間內的出入境規則也可以調整。例如，如果長期趨勢是上升的，你可以允許短期圖表上的CCI跌破-100，然後在買入前反彈到零上方（而不是-100）。這可能會導致付出更高的代價，但更能保證短期回落已經結束，長期趨勢正在恢復。
隨著退出，你可能希望讓價格反彈到+100以上，然後回落到零以下(而不是+100），然後再結束多頭頭寸。雖然這可能意味著透過一些小的回撥來保持，但在一個非常強勁的趨勢中，它可能會增加利潤。
以上數字使用每週長期和每日短期圖表。其他組合可以用來滿足您的需要，例如每日和小時圖表或15分鐘和1分鐘圖表。如果您得到的交易訊號太多或太少，請調整CCI的週期，以檢視這是否糾正了問題。
不幸的是，這種策略很可能會產生多個錯誤訊號，或者在形勢變得動蕩時導致交易失敗。CCI很可能在訊號水平上波動，導致損失或短期方向不明確。在這種情況下，相信第一個訊號，只要長期圖表確認你的進入方向。
此策略不包括
- 發表於 2021-06-17 14:31
- 閱讀 ( 51 )
- 分類：金融
你可能感興趣的文章
與商品通道指數進行定時交易
...納德·蘭伯特開發的振蕩器，在他的書《商品通道指數：交易週期趨勢工具》中有介紹，這一指標越來越受歡迎，現在已經成為交易員識別週期性趨勢的一個非常常用的工具，不僅是大宗商品，還包括股票和貨幣。在本文中，我...
去趨勢價格振蕩器（dpo）
...距離。 如果歷史上的低谷相隔約兩個月，這可能有助於交易者做出未來的決定，因為他們可以找到最近的低谷，並確定下一個低谷可能在大約兩個月後出現。 交易者可以使用估計的未來峰值作為賣出機會，或者使用估計的未來...
外匯：緊盯勢頭
...明瞭事實。就像職業撲克玩家玩的是玩家而不是牌，職業交易者交易的是動量而不是價格。在外匯交易中，強勁的動量模型是一個非常有用的交易工具，但是交易者經常要解決使用哪種模型的問題。在這裡，我們看看如何使用移...
用斐波那契abc模式賺錢
...題就像是進步的標誌。 -斯科特亞歷山大 大多數交易員都聽說過斐波納契的水平。許多交易員都試圖使用這些指標，但就像許多理論上執行良好的技術指標一樣，斐波納契水平在你實際試圖與他們賺錢時，也會帶來挑戰...
外匯走勢的階段
...率）在回歸通道中來回振蕩，提供了一些相反方向的短期交易，但普遍的上升趨勢保持不變。 u、 美元對加元 在下表中，加元兌美元在2009年至2011年期間走強。加拿大也是一個大宗商品生產國，擁有大量的自然資源。以澳...
高貝塔股票交易市場劇烈波動
...DJIA）週一下跌653點或2.91%，創下有史以來最糟糕的聖誕夜交易日。就在一個交易日後，同一指數驚人地逆轉了走勢，上漲了1000多點，創下了歷史上最大的點位漲幅。 市場的過山車並沒有就此結束。道瓊斯工業平均指數（DJIA）...
商品渠道指數
...特開發的這個技術指標評估價格趨勢的方向和強度，允許交易者決定他們是想進入還是退出一個交易，避免採取一個交易，或增加現有的立場。這樣，當指示器以某種方式動作時，它就可以用來提供交易訊號。 關鍵要點 商...
交易範圍
什麼是交易範圍(a trading range)？ 當一個證券在一段時間內在一致的高和低價格之間進行交易時，就會出現一個交易區間。證券交易區間的頂部通常提供價格阻力，而交易區間的底部通常提供價格支撐。 關鍵要點 交易區間是...
天然氣etf形成寬幅下跌楔形格局
...持續的。”。 從技術角度來看，下麵討論的三隻天然氣交易所交易基金（ETF）都形成了一個被技術分析師稱為下跌楔塊的看漲圖模式，這種價格形成的特點是趨勢線趨同，表明潛在的上行反轉。讓我們研究一下每隻基金的指標...
區間交易
什麼是區間交易(range-bound trading)？ 範圍限制交易是一種交易策略，旨在識別和利用價格渠道中的股票交易。在找到主要支撐和阻力位並將其與水平趨勢線聯絡起來之後，交易者可以在較低的趨勢線支撐位（通道底部）買入一隻...
