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自動交易系統——也被稱為機械交易系統、演算法交易、自動交易或系統交易——允許交易者為交易進入和退出建立特定的規則,一旦程式設計,就可以透過計算機自動執行。事實上,各大平臺報告稱,美國證券交易所70%至80%或更多的股票交易來自自動交易系統。...
在使用演算法交易的同時,交易者將他們辛苦賺來的錢信任於他們的交易軟體。因此,正確的計算機軟體對於確保有效和準確地執行貿易訂單至關重要。另一方面,有缺陷的軟體或沒有必要的功能可能會導致巨大的損失,特別是在閃電般快速的演算法交易世界。...
在《華爾街隨機漫步》(1973年)中,伯頓·馬爾基爾建議,“一隻蒙著眼睛的猴子向報紙的金融頁面投擲飛鏢,可以選擇一個投資組合,它的效果和專家精心挑選的一樣。”雖然進化可能使人在挑選股票方面不再聰明,查爾斯·達爾文的理論在更直接的應用中被證明是有效的。...
商品渠道指數(CCI)是由技術分析師唐納德•蘭伯特(Donald Lambert)開發的,他最初於1980年在《商品》雜誌(現為《期貨》)上發表了這一指數。儘管CCI的名字叫CCI,但它可以在任何市場上使用,而不僅僅用於商品。...
量化交易不僅僅是機構交易者可以進行的;零售商人也參與其中。如果您想生成演算法,建議您使用程式設計技巧,即使這些技巧也不總是必需的。程式和服務可以根據您提供的輸入為策略編寫程式設計程式碼。程式/服務生成的程式碼隨後插入交易平臺,交易開始。但在這一切發生之前,想要成為演算法交易者的人需要經過幾個步驟來決定他們想要用演算法完成什麼,以及如何完成。...
演算法交易(也稱為自動交易、黑匣子交易或演算法交易)使用一個計算機程式,該程式遵循一組定義的指令(演算法)進行交易。從理論上講,這種交易能夠以人類交易者無法達到的速度和頻率產生利潤。...
許多交易者渴望成為演算法交易者,但很難正確地為他們的交易機器人編寫程式碼。這些交易者經常會在網上發現雜亂無章、誤導性的演算法編碼資訊,以及一夜暴富的虛假承諾。然而,可靠資訊的一個潛在來源是Lucas Liew,線上演算法交易課程AlgoTrading101的創造者。截至2020年8月,該課程自2014年10月推出以來,已吸引了超過33000名學生。...
在專業金融領域,微調通常是指對投資策略進行微小修改和改進的過程。近年來,演算法交易和定量投資的興起,給了微調新維度的概念。交易或投資系統開發人員透過改進編碼和升級硬體系統來提高和最佳化回報。高頻交易者甚至開發了專門製作的微晶片,在硬體中嵌入演算法,以加快處理速度。不管採用哪種技術,微調都是為了提高演算法過程或函式的效率。...
神經網路是一系列的演算法,透過模仿人腦運作方式的過程,努力識別一組資料中潛在的關係。從這個意義上說,神經網路指的是神經元系統,無論是有機的還是人工的。神經網路能適應輸入的變化;因此,網路產生了最好的結果,而不需要重新設計輸出標準。神經網路的概念起源於人工智慧,在交易系統的發展中迅速流行起來。...
定量分析(QA)是一種利用數學和統計建模、測量和研究來理解行為的技術。定量分析師用一個數值來表示一個給定的現實。定量分析應用於金融工具的計量、績效評估、估值,以及預測一國國內生產總值(GDP)變化等現實事件。...
定量交易包括基於定量分析的交易策略,這些策略依賴於數學計算和數字運算來識別交易機會。價格和成交量是定量分析中常用的兩種資料輸入,是數學模型的主要輸入。...
混沌理論是一個複雜的數學理論,試圖解釋看似無關緊要的因素的影響。混沌理論被一些人認為是用來解釋混沌或隨機現象的,該理論通常應用於金融市場以及其他複雜系統,如天氣預報。混沌系統在一段時間內是可預測的,然後看起來是隨機的。...
程式交易策略發生在幕後,交易量高達紐交所日交易量的30%。他們交易時不帶感情,而且利潤很高。這些交易被稱為程式交易,悄無聲息地進行,對交易場所的混亂一無所知。然而,精明的投資者如果忽視一個平均產生超過紐約證交所(NYSE)日交易量一半的系統如何以及為什麼表現如此出色,那將是愚蠢的。...
熵是隨機性的度量。很像無窮大的概念,熵被用來幫助建模和表示隨機變數的不確定性程度。它被金融分析師和市場技術人員用來確定證券或市場發生特定型別行為的可能性。...
超快交易是一種利用計算機和演算法在市場變化的毫秒內進行交易的股票交易方法。...