商品渠道指数 (CCI)是一种基于动量的振荡器,用于帮助确定投资工具何时达到超买或超卖的状态。
由唐纳德·兰伯特开发的这个技术指标评估价格趋势的方向和强度,允许交易者决定他们是想进入还是退出一个交易,避免采取一个交易,或增加现有的立场。这样,当指示器以某种方式动作时,它就可以用来提供交易信号。
CCI=典型价格−马萨诸塞州015×平均偏差tionwhere:Typical Price=∑i=1P((高+低+关)÷3) P=周期数SMA=移动平均移动平均=(∑i=1(典型价格)÷P平均偏差=(∑i=1便士∣典型价格−妈妈∣)÷P\begin{aligned}&\text{CCI}=\frac{\text{Typical Price}-\text{MA}{.015\times\text{Mean Deviation}\\&\textbf{其中:}\\&\text{Typical Price}=\textstyle{\sum{i=1}^{P}((\text{High}+\text{Low}+\text{Close})\div 3)}\\&;P=\text{句点数}\\&\text{MA}=\text{Moving Average}\\&\text{Moving Average}=(\textstyle{\sum{i=1}^{P}\text{Typical Price}})\div P\\&\text{Mean Deviation}=(\textstyle{\sum{i=1}^{P}\mid\text{Typical Price}-\text{MA}\mid})\div P\\\ end{aligned}CCI=0.015×平均偏差典型价格−妈妈where:Typical Price=∑i=1便士((高+低+关)÷3) P=周期数SMA=移动平均移动平均=(∑i=1便士典型价格)÷P平均偏差=(∑i=1便士∣典型价格−妈妈∣)÷P
CCI主要用于发现新趋势,观察超买和超卖水平,以及在指标与价格偏离时发现趋势中的弱点。
当CCI从负值或接近于零的区域移动到100以上时,这可能表明价格正在开始一个新的上升趋势。一旦出现这种情况,交易者可以观察价格的回落,随后价格和CCI都会反弹,以显示买入机会。
同样的概念也适用于正在出现的下降趋势。当指示器从正读数或接近零读数降至-100以下时,可能开始出现下降趋势。这是一个摆脱多头或开始观察空头机会的信号。
尽管它的名字,CCI可以在任何市场上使用,而不仅仅是为
超买或超卖水平不是固定的,因为指标是不受约束的。因此,交易者通过观察该指标过去的读数来了解价格的反转方向。对于一只股票来说,它可能会在+200和-150附近反转。与此同时,另一种商品可能会在+325和-350附近反转。缩小图表可以看到许多价格反转点,以及当时的CCI读数。
当价格向与指标相反的方向移动时,也存在分歧。如果价格在上涨,而CCI在下跌,这可能表明趋势疲软。虽然分歧是一个糟糕的交易信号,因为它可以持续很长一段时间,并不总是导致价格反转,但它至少可以警告交易者有反转的可能性。通过这种方式,它们可以收紧止损水平,或者推迟在价格趋势方向进行新的交易。
这两个技术指标都是振荡器,但它们的计算方式截然不同。主要区别之一是随机振子的界在0到100之间,而CCI是无界的。
由于计算上的差异,它们会在不同的时间提供不同的信号,如超买和超卖读数。
虽然经常被用来发现超买和超卖的情况,CCI在这方面是高度主观的。该指标不受约束,因此,先前的超买和超卖水平可能对未来影响不大。
该指标也滞后,这意味着有时它将提供较差的信号。反弹至100点或-100点预示着一个新的趋势可能来得太晚,因为价格已经有了它的运行,并且已经开始纠正。
这种事件被称为鞭子;一个信号是由指标提供的,但价格没有通过后,信号和金钱是损失的交易。如果不小心,鞭子会经常发生。因此,该指标最好与价格分析和其他形式的技术分析或指标结合使用,以帮助确认或拒绝CCI信号。
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