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滑移

滑差是指交易的預期價格與交易執行價格之間的差額。滑移可以在任何時候發生，但在使用市場指令時，在波動性較大的時期最為普遍。當執行了大量訂單，但所選價格的數量不足以維持當前的買賣價差時，也會發生這種情況。...

什麼是滑移(slippage)？

滑差是指交易的預期價格與交易執行價格之間的差額。滑移可以在任何時候發生，但在使用市場指令時，在波動性較大的時期最為普遍。當執行了大量訂單，但所選價格的數量不足以維持當前的買賣價差時，也會發生這種情況。

關鍵要點

滑差是指市場參與者收到的交易執行價格與預期價格不同的所有情況。
當買賣價差在請求市場指令和交易所或其他做市商執行指令之間發生變化時，就會發生滑動。
所有市場都會出現下滑，包括股票、債券、貨幣和期貨。

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滑移

滑動是怎麼工作的？

滑差並不表示負或正的變動，因為預期執行價格和實際執行價格之間的任何差異都屬於滑差。執行指令時，證券以交易所或其他做市商提供的最優惠價格購買或**。這會產生比預期執行價格更有利、等於或不太有利的結果。最終執行價格與預期執行價格的比較可分為正滑動、無滑動或負滑動。

市場價格可以快速變化，允許在訂單交易和交易完成之間的延遲期間發生滑動。這一術語在許多市場場所都有使用，但定義是相同的。然而，每個場館在不同的情況下往往會出現滑倒。

雖然限價令可以防止負滑移，但如果價格沒有回到限價水平，它就帶來了交易無法執行的內在風險。在市場波動較快的情況下，這種風險會增加，從而大大限制了以預期執行價格完成交易的時間。

滑動示例

一種更常見的滑動發生方式是由於買賣價差的突然變化。當這種情況發生時，市場指令的執行價格可能低於或高於原定價格。在負滑差情況下，多頭交易的要價增加，或短頭交易的出價減少。在正滑差情況下，在長時間交易中，要價下降，或在短時間交易中，出價上升。市場參與者可以透過下達限價指令和規避市場指令來保護自己不受拖累。

例如，假設蘋果的出價/要價在經紀人介面上顯示為183.50美元/183.53美元。一份100股的市場訂單已經下達，訂單的金額為183.53美元。然而，透過計算機程式進行的微秒交易在訂單完成前將買賣價差提升至183.54美元/183.57美元。該訂單隨後以183.57美元成交，每股0.04美元或每100股負差價4.00美元。

下滑與外匯市場

當市場指令被執行或止損以不同於指令設定的速率結束頭寸時，就會發生外匯滑落。當外匯市場波動性較大時（可能是由於新聞事件），或在外匯對在市場高峰時間以外交易時，更可能出現下滑。在這兩種情況下，信譽良好的外匯交易商將以次優價格進行交易。

發表於 2021-06-03 07:39
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分類：金融

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