預期收益率和標準差是兩個可以用來分析投資組合的統計指標。投資組合的預期收益是投資組合可能產生的預期收益量,而投資組合的標準差衡量的是收益偏離其平均值的量。
預期收益衡量投資收益概率分佈的平均值或預期值。投資組合的預期收益是透過將每項資產的權重乘以其預期收益,再加上每項投資的價值來計算的。
例如,一個投資組合有三項投資,資產a的權重為35%,資產B的權重為25%,資產C的權重為40%。資產A的預期收益率為6%,資產B的預期收益率為7%,資產C的預期收益率為10%。
什麼是預期收益(expected return)? 預期收益是投資者對已知歷史收益率(RoR)的投資預期的利潤或損失。它的計算方法是將潛在的結果乘以它們發生的幾率,然後將這些結果相加。 關鍵要點 預期收益是指投資者預期從投資中...
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...型(CAPM)是一種僅基於資產收益的系統風險來估計資產預期收益的模型。為什麼只考慮系統性風險的邏輯是,在一個完全有效的經濟體系中,投資者應該能夠在不付出任何代價的情況下實現投資組合的多樣化,從而使他們能夠...
...最好地分析投資,對於選擇合適的證券並對投資組合產生預期的影響至關重要。 一個重要的決定是在正態分佈和對數正態分佈之間進行選擇,這兩種分佈在研究文獻中經常被提及。在選擇之前,您需要知道: 它們是什麼 他...
預期風險和預期收益是股票/證券價格的兩個關鍵決定因素。一般來說,一項投資的風險越大,預期的平均回報就越大。實際上,風險是指你損失金錢的可能性,以及你可能損失多少金錢。從統計學上看,衡量這一點的最佳方法...