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...动性资产通常被认为比波动性较小的资产风险更高，因为预期价格的可预测性较低。 波动率是计算期权价格的一个重要变量。 了解波动性 波动性通常指的是与证券价值变化大小相关的不确定性或风险的数量。更高的波...
预期收益
什么是预期收益(expected return)？ 预期收益是投资者对已知历史收益率（RoR）的投资预期的利润或损失。它的计算方法是将潜在的结果乘以它们发生的几率，然后将这些结果相加。 关键要点 预期收益是指投资者预期从投资中...
理解对冲基金的定量分析
...基金确实需要额外的深度来解决其复杂性水平和不对称的预期收益。对冲基金通常只对合格投资者开放，因为与其他基金相比，它们需要遵守较少的SEC法规。 本文将讨论在分析对冲基金时需要了解的一些关键指标，尽管还...
波动性的用途和限度
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估值模型：基于capm的苹果股票分析
...型（CAPM）是一种仅基于资产收益的系统风险来估计资产预期收益的模型。为什么只考虑系统性风险的逻辑是，在一个完全有效的经济体系中，投资者应该能够在不付出任何代价的情况下实现投资组合的多样化，从而使他们能够...
使用正态分布优化你的投资组合
...化率可能为1.5%，也就是说，平均上涨1.5%。这个平均值或预期值表示回报，可以通过计算一个足够大的数据集，包含该股票的历史每日价格变化的平均值。平均值越高越好。 标准差 标准差表示平均值偏离平均值的量。标准差越...
对数正态分布和正态分布
...最好地分析投资，对于选择合适的证券并对投资组合产生预期的影响至关重要。 一个重要的决定是在正态分布和对数正态分布之间进行选择，这两种分布在研究文献中经常被提及。在选择之前，您需要知道： 它们是什么 他...
如何将风险价值转换为不同的时间段
...问题：“在特定的时间段内，在一定的置信水平下，我能预期的最严重的损失是什么？” 由于时间段是一个变量，不同的计算可能指定不同的时间段-没有“正确”的时间段。例如，商业银行通常计算每日风险值，问自己一天...
如何在excel中计算风险价值（var）？
...，VaR是一个基于概率的估计，以美元计算，在一段时间内预期的最小损失。 风险价值的利弊 在风险度量中使用VaR有一些优点和一些显著的缺点。另一方面，金融行业的专业人士广泛使用这种测量方法，而且作为一种测量方法...
贝塔(beta)和标准差(standard deviation)的区别
预期风险和预期收益是股票/证券价格的两个关键决定因素。一般来说，一项投资的风险越大，预期的平均回报就越大。实际上，风险是指你损失金钱的可能性，以及你可能损失多少金钱。从统计学上看，衡量这一点的最佳方法...
