level2於1983年作為納斯達克報價釋出服務(Nasdaq quote distribution Service,NQDS)首次推出,是一種基於訂閱的服務,提供對納斯達克訂單簿的實時訪問。它旨在向交易員和投資者展示市場深度和動力。
該服務提供在納斯達克上市和場外交易公告板上註冊的做市商的報價。Level 2視窗在左側顯示出價和尺碼,在右側顯示要價和尺碼。
第2級為使用者提供深度的價格資訊,包括做市商和電子通訊網路(ECN)釋出的所有可用價格。
級別1提供足夠的資訊,以滿足大多數投資者的需求,提供內部或最佳的買賣價格。 然而,活躍交易者通常更喜歡2級,因為它顯示的是超出或超出國家最佳投標報價(NBBO)價格的價格水平的供求關係。這使使用者可以直觀地顯示每個價格水平的價格範圍和相關流動性。有了這些資訊,交易者可以確定進入和/或退出點,以確保完成交易所需的流動性。
二級價格變動不一定是記錄交易的實際反映;第二層僅僅是可用價格和流動性的展示。這是一個重要的區別,因為高頻交易程式頻繁地調整2級出價和要價,以劇烈地震動樹木和恐慌旁觀者,儘管缺乏實際執行的交易。這種做法在動量股中很常見。
許多電子交易網路是匹配證券買賣指令的自動化系統,為交易者提供了釋出儲備指令和隱藏指令的能力。ecn通常顯示來自多個市場參與者的最佳可用出價和詢價,並且它們還自動匹配和執行訂單。
ECN提供一個備用訂單選項,它由價格和顯示大小以及實際大小組成。此訂單僅顯示級別2上的特定顯示大小,因為它隱藏了整個訂單的真實大小。
隱藏指令是一種選擇,投資者可以在ECN上從市場上隱藏大額指令,其功能類似,但在第2級是看不見的。這使得投資者在決定價格時有更多的自由裁量權。使用者確定保留或隱藏訂單狀態的最佳方法是檢查所示價格的交易時間和銷售額。
使用2級報價的主要好處是獲得大量與市場相關的資訊。這些資訊可以以各種方式用於盈利。例如,您可以確定在納斯達克交易的股票的流動性數量和訂單大小。您還可以使用有關買賣訂單的資訊來確定趨勢。
給定股票的2級報價中有六個重要列。第一個是MMID。本欄列出了做市商的四個字母標識。第二欄是出價或做市商願意為該股票支付的價格。第三列是大小。此欄是做市商在該規模下的訂單數。
右側的其餘三列是類似的。唯一的例外是Ask,這是做市商願意賣出的價格。交易者可以利用買賣價格之間的差異來確定定價壓力和實施交易策略。
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