電網交易

網格交易是指訂單高於或低於設定的價格，以遞增和遞減的價格建立一個由訂單組成的網格。電網交易是最常見的外匯市場。總的來說，這種技術透過在高於或低於預定基價的特定時間間隔下買賣訂單，尋求利用資產的正常價格波動。...

什麼是電網交易(grid trading)？

網格交易是指訂單高於或低於設定的價格，以遞增和遞減的價格建立一個由訂單組成的網格。電網交易是最常見的外匯市場。總的來說，這種技術透過在高於或低於預定基價的特定時間間隔下買賣訂單，尋求利用資產的正常價格波動。

例如，外匯交易員可以在設定價格上方每15個點發出買入指令，同時也可以在該價格下方每15個點發**出指令。這充分利用了趨勢。他們還可以在低於設定價格的情況下下單，在高於設定價格的情況下下單。這充分利用了測距條件。

關鍵要點

網格交易是指在設定的時間間隔內，圍繞設定的價格下買入和賣出指令。
可以建立網格以從趨勢或範圍中獲利。
為了從趨勢中獲利，在高於設定價格的時間間隔下買入訂單，在低於設定價格的時間間隔下賣出訂單。
為了從價格區間中獲利，在低於設定價格的區間下買入訂單，在高於設定價格的區間賣出訂單。

瞭解網格交易

網格交易的一個優點是，它幾乎不需要預測市場走向，而且可以很容易地實現自動化。然而，主要的缺點是，如果不遵守止損限額，則可能導致巨額虧損，以及在大型電網中執行和/或關閉多個頭寸的複雜性。

趨勢網格交易背後的想法是，如果價格朝著一個持續的方向移動，倉位就會變得更大，以便利用它。隨著價格上漲，更多的買入指令被觸發，從而導致更大的頭寸。價格越往這個方向走，倉位就越大，利潤也就越高。

不過，這導致了一個兩難境地。最終交易者必須決定何時結束網格，退出交易，並實現利潤。否則，價格可能逆轉，這些利潤將消失。雖然損失是由賣出指令控制的，同樣是等距的，但當這些指令到達時，頭寸可能已經從盈利變為虧損。

出於這個原因，交易者通常將他們的網格限製為一定數量的訂單，例如5個。例如，他們在設定的價格上下了5個購買訂單。如果價格貫穿了所有的購買訂單，他們就會帶著利潤退出交易。這可以一次完成，也可以透過一個銷售網格啟動一個目標級別。

如果價格波動，則可能觸發高於設定價格的買入訂單，低於設定價格的賣出訂單，從而造成損失。這就是趨勢網格的問題所在。歸根結底，如果價格朝著一個持續的方向執行，這種策略是最有利可圖的。價格來回波動通常不會產生好的結果。

在波動或波動的市場中，逆勢的網格交易往往更有效。例如，交易者在低於設定價格的時間間隔內發出買入指令，在高於設定價格的時間間隔內發**出指令。隨著價格下跌，交易者做多。隨著價格上漲，賣出指令被觸發，以減少多頭頭寸，並有可能做空。只要價格繼續橫向振蕩，同時觸發和賣出指令，交易者就會獲利。

逆勢網格的問題是風險沒有得到控制。如果價格繼續朝一個方向而不是區間執行，交易者最終可能積累越來越大的損失頭寸。最終，交易者必須設定一個止損水平，因為他們不能無限期地繼續持有虧損（更不用說做大）頭寸。

電網交易建設

要構建網格，需要遵循幾個步驟。

選擇一個間隔，例如10點、50點或100點。
確定電網的起始價格。
確定網格是順勢還是逆勢。

在趨勢網格中，假設交易者選擇1.1550的起點和10點區間。在1.1560、1.1570、1.1580、1.1590和1.1600下購買訂單。在1.1540、1.1530、1.1520、1.1510和1.1500下銷售訂單。這一戰略要求在情況順利時退出，以鎖定利潤。

假設交易者選擇使用逆勢網格。他們還選擇1.1550作為起點，間隔10點。他們在1.1540、1.1530、1.1520、1.1510和1.1500下訂單。他們在1.1560、1.1570、1.1580、1.1590和1.1600下銷售訂單。這一策略將鎖定利潤，因為買賣訂單都會觸發，但如果價格朝一個方向移動，就需要止損。

以歐元/美元為單位的電網交易示例

假設一個日內交易者看到歐元兌美元在1.1400到1.1500之間。目前價格在1.1450附近，因此交易者選擇在趨勢網格上使用10點的區間來潛在地利用這個區間。

交易員在1.1460、1.1470、1.1480、1.1490、1.1500和1.1510下賣出訂單。止損為1.1530。這確保了風險有上限。如果觸發所有賣出指令，沒有觸發電網買入指令，並且達到止損，則風險為270點。

他們也在1.1440、1.1430、1.1420、1.1410、1.1400和1.1390下了購買訂單。他們把止損點定在1.1370。如果觸發所有買入指令，沒有觸發電網賣出指令，並且達到止損，則風險為270點。

交易者希望價格在1.1510和1.1390的區間上下波動。儘管他們也希望價格不會超出這一區間太遠，否則他們將被迫虧損退出，以控制風險。

發表於 2021-06-07 07:09
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分類：金融

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