什麼是巴塞爾協議i(basel i)？

巴塞爾協議I是巴塞爾銀行監管委員會（BCBS）提出的一套國際銀行業法規，規定了金融機構的最低資本要求，目標是將信貸風險降至最低。國際運營的銀行必鬚根據風險加權資產的百分比保持最低資本額（8%）。巴塞爾協議I是三套法規中的第一套，分別稱為巴塞爾協議I、II和III，合稱為巴塞爾協議。

關鍵要點

• 巴塞爾協議一，接著是巴塞爾協議二和三，為銀行降低法律規定的風險奠定了框架。
• 巴塞爾協議I被認為過於簡化，但卻是三個“巴塞爾協議”中的第一個
• 銀行根據其風險進行分類，並被要求根據該分類維持應急資本。
• 根據巴塞爾協議I，銀行必須保持至少8%的資本金，他們確定的風險狀況在手。

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巴塞爾資本協定

瞭解巴塞爾協議i

銀行監管局成立於1974年，是一個國際論壇，成員可以在銀行監管事務上進行合作。銀行監管局的目標是“透過提高監管技能和全球銀行監管質量來增強金融穩定”。這是透過被稱為“協議”的法規來實現的。

巴塞爾協議I是BCB的第一個協議。它於1988年釋出，主要關註信用風險，建立了銀行資產分類體系。

BCBS法規不具有法律效力。成員國負責在其本國實施這些措施。《巴塞爾協議I》最初要求在1992年底之前實施資本與風險加權資產的最低資本比率8%。1993年9月，巴塞爾銀行業委員會發表宣告，確認擁有重大國際銀行業務的G10國家的銀行符合《巴塞爾協議I》規定的最低要求。

根據銀行業監管局的說法，在成員國和幾乎所有其他擁有活躍國際銀行的國家都引入了最低資本比率框架。

巴塞爾協議一的好處

儘管有些人會認為巴塞爾協議阻礙了銀行活動，但巴塞爾協議一的制定是為了減輕消費者和金融機構的風險。幾年後出臺的新巴塞爾協議降低了對銀行的要求。這遭到了公眾的批評，但由於巴塞爾協議II沒有取代巴塞爾協議I，許多銀行繼續在巴塞爾協議I的原始框架下運作，並輔以巴塞爾協議III附錄。

巴塞爾協議I降低了大多數銀行的風險狀況，這反過來又將投資推回到了2008年次貸危機後原本不受信任的銀行，⁠—或許比巴塞爾提供的保護還多⁠—再次把資產託付給銀行。巴塞爾協議一號是銀行急需資本流入的驅動力。

《巴塞爾協議一》最大的貢獻或許在於，它促進了銀行業監管和最佳做法的不斷調整，為保護銀行、消費者及其各自經濟的其他措施鋪平了道路。

巴塞爾協議i的要求

巴塞爾協議I分類系統將銀行的資產分為五個風險類別，按百分比分類：0%、10%、20%、50%和100%。銀行的資產根據債務人的性質分類。

0%風險類別包括現金、中央銀行和**債務以及任何經濟合作與發展組織（OECD）的**債務。公共部門債務可分為0%、10%、20%或50%，具體取決於債務人。

開發銀行債務、經合組織銀行債務、經合組織證券公司債務、非經合組織銀行債務（一年以下到期）、非經合組織公共部門債務和收款中的現金佔20%。50%的類別是住房抵押貸款，100%的類別是私營部門債務、非經合組織銀行債務（期限超過一年）、房地產、廠房和裝置以及在其他銀行發行的資本工具。

銀行必須保持資本（一級和二級）至少等於其風險加權資產的8%。這確保了銀行持有一定數量的資本來履行義務。例如，如果一家銀行的風險加權資產為1億美元，則要求其保持至少800萬美元的資本。一級資本是本行流動性最強的主要資金來源，二級資本包括流動性較差的混合資本工具、貸款損失和重估準備金以及未披露準備金。