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國際測試版

國際貝塔繫數（通常被稱為“全球貝塔繫數”）是衡量股票或投資組合相對於全球市場而非國內市場的系統性風險或波動性的指標。國際貝塔繫數的概念尤其適用於具有全球業務的大型跨國公司，這些公司的股票與其所在國的基準股票指數相比，與全球股票指數的相關性更為密切。...

國際beta的定義

國際貝塔繫數（通常被稱為“全球貝塔繫數”）是衡量股票或投資組合相對於全球市場而非國內市場的系統性風險或波動性的指標。國際貝塔繫數的概念尤其適用於具有全球業務的大型跨國公司，這些公司的股票與其所在國的基準股票指數相比，與全球股票指數的相關性更為密切。

分解國際測試版

投資者可以使用基本資本資產定價模型（CAPM）根據資產的國內貝塔繫數和預期國內市場回報率來確定資產的預期回報率。同樣，全球資本資產定價模型也可用於根據資產的全球貝塔繫數和全球指數（如摩根士丹利世界指數）的預期回報率來計算資產的預期回報率。

金融或投資組合理論中的“國際beta”一詞不應與國際beta測試混淆，後者指的是在國際市場上測試軟體產品。

國際beta和全球capm

如上所述，全球資本資產定價模型（CAPM）可以幫助投資者根據資產的國際貝塔繫數計算其預期收益。全球資本資產定價模型擴充套件了傳統資本資產定價模型（CAPM）的概念，將外匯風險（通常帶有外匯風險溢價）納入其中。

全球資本資產定價模型擴充套件了傳統資本資產定價模型方程：

ra‾=射頻+βa（蘭特）−射頻）where:rf=risk 自由匯率βa=安全性的beta\begin{aligned}&amp\overline{r\u a}=r\u f+\beta\u a（\overline{r}\u m-r\u f）\\&amp\textbf{其中：}\\&amp；r\u f=\text{無風險利率}\\&amp\beta\u a=\text{beta of the security}\\&amp\bar{r}m=\text{expected market return}\end{aligned}拉=射頻+β一(林吉特−射頻)where:rf=無風險利率β一=安全測試版

在國際資本資產定價模型中，投資者除了獲得貨幣時間價值的補償和決定承擔市場風險的溢價外，還可以獲得直接或間接的外匯敞口回報。ICAPM允許投資者考慮投資者持有資產時對外幣變化的敏感性。

國際貝塔和摩根士丹利世界指數

摩根士丹利資本國際（Morgan Stanley Capital International）全美世界指數（MSCI ACWI Ex-U.S.）可以幫助那些分別對美國和國際股票進行基準測試的投資者。摩根士丹利資本國際ACWE美國以外指數提供了一種除美國投資外監測國際風險敞口的方法。

截至2018年3月30日，摩根士丹利資本國際ACWI在美國以外地區的最大持有量如下：

騰訊控股
雀巢
三星電子公司。
阿裡巴巴
臺灣半導體
匯豐控股
諾華
豐田汽車公司。
羅氏製藥公司
荷蘭皇家殼牌
總計

這些資產分佈在中國、韓國、英國、日本和臺灣。國家權重包括：日本（16.78%）、英國（11.79%）、中國（7.6%）、法國（7.45%）、德國（6.64%）和其他國家（49.69%）。

發表於 2021-06-11 22:09
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分類：金融

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