小盤熊市ETF在重新實施的限制下大漲
由於一些州重新出臺限制措施以遏制不斷上升的冠狀病毒病例蔓延，小盤股週五面臨拋售壓力。例如，包括加利福尼亞州、華盛頓州、內華達州、密歇根州和新墨西哥州在內的幾個主要司法管轄區，要麼下令關閉餐館和酒吧，要麼減少顧客人數，同時在全州範圍內強制要求在公共場合戴口罩。
與此同時，公共衛生專家已要求德克薩斯州州長阿博特（Greg Abbot）重新考慮該州一些地區的另一次停產。與兩個月前相比，這種疾病繼續感染德克薩斯州更多的人，在過去六天裡已經造成1000人死亡。
那些預計小盤股將進一步下跌的人應該關註這三隻反向交易所交易基金（etf），它們的走勢與羅素2000指數相反。下麵，我們回顧每個基金的指標，並分析圖表，以確定幾個戰術交易的想法。
proshares short羅素2000（rwm）
ProShares Short Russell 2000（RWM）的管理資產（AUM）為5.12億美元，收取0.95%的管理費，其目的是提供與Russell 2000指數反嚮日收益率類似的投資結果。醫療保健和金融類股佔基本基準的30%以上，這使得該基金成為那些希望短期接觸這些行業的人的合適產品。ETF每天的交易量超過300萬股，價差很小，以儘量降低交易成本。截至2020年7月27日，RWM的股息率為0.93%，同比下滑5.62%。在過去的三個月裡，該基金的股價下跌了22%。
最近的低點與6月初的擺動低點大致一致，形成了雙底的可能性。此外，相對強度指數（RSI）與基金價格相比形成了一個相對較淺的谷底，從而形成看漲分歧。在這些水平買入的搖擺交易者應在本月低點34.33美元下方下一個止損單，並將賬面利潤轉移至水平線阻力位38.80美元。
proshares超短russell2000（twm）
ProShares UltraShort Russell 2000（TWM）的目標是返回兩倍於Russell 2000指數的反嚮日表現——RWM使用的相同基準。增加的槓桿率使交易員可以對在美國交易所上市的規模較小的上市公司進行更積極的押註。日均成交量近5000萬美元，買賣價差緊張，使該基金成為活躍交易者的熱門選擇。考慮到該基金的短期戰術任務，其0.95%的昂貴費用率並不重要。TWM控制著13361萬美元的凈資產，收益率為1.03%，截至2020年7月27日，今年迄今已下跌35.59%。自4月下旬以來，ETF暴跌超過40%。
該基金週四盤中跌破2020年低點，但本週迅速逆轉，收於這一密切關註的水平之上，這表明可能存在虛假交易。與RWM一樣，ETF價格和RSI之間的看漲分歧暗示了賣方動力的減弱。持有多頭倉位的投資者應在14美元附近設定獲利回吐指令，該基金髮現2019年9月低點和200天簡單移動平均線（SMA）的間接成本阻力較大。管理風險，在7月23日低點9.31美元下方設一個止損點，如果價格攀升至12美元的中間阻力位以上，則修正至盈虧平衡點。
proshares ultrapro short羅素2000（srty）
ProShares UltraPro Short Russell2000（SRTY）於2010年推出，旨在提供三倍於Russell2000指數的反嚮日回報率。為了實現這一目標，該基金將其1829.3億美元的資產基礎投資於一系列ETF和指數掉期以及其他金融工具。由於日收益率的複合性，持有期超過一天的結果可能會顯著偏離目標槓桿率。以0.09%的平均價差計算，每日交易量超過800萬股，為高槓桿ETF提供了極好的流動性。截至2020年7月27日，SRTY收取0.95%的管理費，收益率為2.02%，今年以來交易量下降了60%。
一個可能的雙底/頭部假組合為經驗豐富的交易者提供了一個高風險、高回報的機會。在訂單管理方面，以接近17美元的銀行利潤為例，價格可能會受到1月和2月波動低點的間接阻力。如果該基金未能維持在目前的52周低點9.11美元上方，則減少損失。假設週五收盤價為9.91美元（每股風險0.81美元，每股利潤7.09美元），該交易提供了1:8.75的有利風險/回報比率。
- 發表於 2021-06-11 23:32
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