風險敞口評級是在再保險協議中計算風險敞口的程式。為了確定客戶的潛在損失，對具有類似但不完全相同風險的投資組合的損失經驗進行了檢查。如果再保險人沒有足夠可信的被保險方索賠歷史記錄，則通常啟動此過程。...
什麼是風險評定(exposure rating)？
風險敞口評級是在再保險協議中計算風險敞口的程式。為了確定客戶的潛在損失，對具有類似但不完全相同風險的投資組合的損失經驗進行了檢查。如果再保險人沒有足夠可信的被保險方索賠歷史記錄，則通常啟動此過程。
風險敞口評級是保險業使用的兩種風險計算方法之一，另一種是經驗評級法。
關鍵要點
- 風險敞口評級是在再保險協議中計算風險敞口的程式。
- 研究具有相似但不完全相同風險的投資組合的損失經驗，以估計客戶的潛在損失。
- 當再保險人沒有足夠可信的被保險方索賠歷史時，通常使用這種方法。
- 假設相似風險組中的風險將顯示相似的損失經歷。
瞭解暴露等級
協議再保險是一家保險公司從另一家保險公司購買的保險。分出保險公司和再保險人之間訂立合同，再保險人同意在一段時間內接受預定類別保單的風險。
在制定再保險協議價格時，再保險人必須估計損失超過分保公司保留的損害金額的可能性。有時，再保險人可以執行超額損失再保險條約，再保險人同意支付超出再保險分出人保留的特定金額的損失。超額損失條約也可能限制再保險人負責的損害賠償。
在任何情況下，這兩個再保險協議都要求再保險人估計索賠的頻率和嚴重程度，從而建立一個一般風險狀況，以便他們在設定協議價格時參考。
保險公司密切關註保險單上的索賠和損失
使用風險敞口評級或經驗評級，再保險人將確定他們的風險回報期限。當公司沒有足夠的歷史資料來制定經驗評級時，再保險公司通常使用風險敞口評級。當特定損失發生的概率被認為很低時，風險敞口也是有用的。
風險評級法
風險敞口評級是透過檢查具有類似但不完全相同風險的投資組合的損失經驗而產生的。假設相似風險組中的風險將顯示相似的損失經歷。
風險敞口評級的結果是對公司在特定事件中可能經歷的預期損失的估計。該方法將損失表示為保險金額的百分比。
資料將生成曝光曲線。當你沿著曲線移動時，累積損失佔保險價值的百分比接近100%。風險敞口評級允許再保險人層層檢查損失嚴重程度，並最終允許再保險人為估計屬於各個層面的風險設定價格。
露絲·薩爾茲曼在20世紀70年代寫下房主火災損失與相應保險金額之間的關係時，提出了風險敞口評級法。她開發的定價結構被稱為薩爾茲曼曲線。
暴露等級與經驗等級
風險敞口評級與經驗評級的不同之處在於，風險敞口評級不要求再保險人具有特定風險的直接歷史經驗。
透過經驗評級，再保險人將檢查其公司與特定風險事件相關的歷史損失資料。例如，再保險人可能會檢視他們為某一特定地區的地震承保的索賠的價值。再保險人將使用他們的歷史經驗，並將調整歷史損失資料，以估計同一特定風險的未來損失。
暴露等級限制
風險敞口評級法的一個缺點是，它在每一層中建立了一個區域，在該區域中損失接近但未達到下一個保留水平。再保險人可以使用分佈表來設定該層的下限費率。
另一個缺點是，再保險人必須為非自己的資料來源分配高度的可信度。它必須依賴來自其他保險公司和第三方評級系統的資料來設定其風險敞口。因此，經驗評級法可能是首選方法。
