風險管理框架（rmf）

所有公司都面臨風險；沒有風險，回報就不太可能。另一方面，太多的風險可能導致業務失敗。風險管理允許在承擔風險和降低風險之間取得平衡。...

什麼是風險管理框架（rmf）(risk management framework (rmf))？

所有公司都面臨風險；沒有風險，回報就不太可能。另一方面，太多的風險可能導致業務失敗。風險管理允許在承擔風險和降低風險之間取得平衡。

有效的風險管理可以為任何組織增加價值。特別是，在投資行業經營的公司嚴重依賴於風險管理，這是它們能夠抵禦市場崩潰的基礎。

一個有效的風險管理框架旨在保護一個組織的資本基礎和收益而不妨礙增長。此外，投資者更願意投資具有良好風險管理實踐的公司。這通常會降低借款成本，使公司更容易獲得資金，並改善長期業績。

關鍵要點

對於企業主和管理者來說，風險是一個現實，無論行業或公司規模如何。
運營良好的公司將有一個全面的風險管理框架，以識別現有和潛在的風險，並評估如何應對這些風險。
風險識別、度量、緩解、報告和監控以及治理是有效框架的六個關鍵部分。

瞭解風險管理框架（rmf）

有效的風險管理在任何公司追求財務穩定和卓越業績的過程中都起著至關重要的作用。採用風險管理框架，將最佳實踐嵌入公司的風險文化，可以成為組織財務未來的基石。

rmf的5個組成部分

在建立風險管理框架時，至少必須考慮五個關鍵組成部分。包括風險識別；風險度量與評估；風險緩解；風險報告和監測；風險管理。

風險識別

識別公司面臨的風險的第一步是定義風險範圍。風險宇宙只是所有可能風險的列表。示例包括IT風險、運營風險、監管風險、法律風險、政治風險、戰略風險和信用風險。

在列出所有可能的風險後，公司可以選擇其面臨的風險，並將其分為核心風險和非核心風險。核心風險是公司為了推動業績和長期增長而必須承擔的風險。非核心風險通常不是必要的，可以最小化或完全消除。

風險度量

風險度量提供特定風險敞口或總風險敞口的數量以及因這些敞口而發生損失的概率的資訊。在衡量特定風險敞口時，重要的是要考慮該風險對組織整體風險狀況的影響。

一些風險可能會帶來多樣化收益，而另一些風險可能不會。另一個重要的考慮因素是測量暴露的能力。有些風險可能比其他風險更容易衡量。例如，可以用觀察到的市場價格來衡量市場風險，但衡量操作風險被認為既是一門藝術，也是一門科學。

特定的風險度量通常會產生損益（“P/L”）影響，如果該風險發生微小變化，則可以預期該影響。它們還可以提供有關損益波動性的資訊。例如，股票投資的股票風險可以透過股票的損益影響來衡量，比如說，標準普爾500指數（S&amp；P500指數或作為特定股票的標準差。

常見的總風險度量包括風險價值（VaR）、風險收益（EaR）和經濟資本。情景分析和壓力測試等技術可以用來補充這些措施。

風險緩解

對風險進行分類和衡量後，公司就可以決定消除或最小化哪些風險，以及保留多少核心風險。風險緩解可以透過直接**資產或負債、購買保險、用衍生品對沖或多樣化來實現。

風險報告和監控

必須定期報告具體和總體風險措施，以確保風險水平保持在最佳水平。每日進行交易的金融機構將編製每日風險報告。其他機構可能需要較少的報告頻率。風險報告必鬚髮送給有權調整（或指示他人調整）風險敞口的風險人員。

風險治理

風險治理是確保所有公司員工按照風險管理框架履行職責的過程。風險治理包括定義所有員工的角色，劃分職責，並將批准核心風險、風險限額、限額例外和風險報告的權力分配給個人、委員會和董事會，以及進行一般監督。

發表於 2021-06-15 23:42
閱讀 ( 15 )
分類：金融

你可能感興趣的文章

cms公司(cms)和框架(framework)的區別

...ms與框架 CMS和framework之間的關鍵區別在於CMS是一種建立和管理數字內容的應用程式，而框架是一種包含通用功能的軟體，可以根據應用程式透過額外的使用者編寫的程式碼進行修改。 CMS和framework都是開發應用程式的軟體程式。CM...

發佈於 2020-10-18 20:37
閲讀 ( 46 )

...*** Wikimedia “L’Embarquement pour Cythere, by Antoine Watteau, from C2RMF retouched” By Antoine Watteau – originally C2RMF (Public Domain) via Comm*** Wikimedia “Aeneas’ Flight from Troy by Federico Barocci” By Federico Barocci – Web Gallery of Art, Uploaded to en.********* 03:4...

發佈於 2020-10-28 04:39
閲讀 ( 72 )