在隨機振蕩器（spy，aal）上選擇正確的設定
喬治·萊恩（georgelane）在20世紀50年代開發的隨機振蕩器跟蹤買賣壓力的演變，識別多頭和空頭交替力量的週期轉折。很少有交易者利用這種預測工具，因為他們不知道如何最好地結合具體的策略和持有期。這是一個簡單的解決辦法，正如你將看到在這個隨機設定和解釋快速入門。
隨機結構
現代或“全隨機”振蕩器將Lane的“慢隨機”和“快隨機”元素組合成三個變數，控制回溯週期和資料平滑程度。
- 快速K%——衡量收盤價與指定的回望期的比較。
- 全K%或K%透過簡單移動平均線（SMA）減慢快速K%。
- 全D%或D%新增第二個平滑平均值。
- 下快速K%、K%和D%變數= 較短的回望期，平滑度較低
- 較高的快速K%、K%和D%變數=較長的回溯期，具有更大的平滑度
選擇最佳設定
選擇最有效的變數為你的交易風格決定多少噪音你願意接受的資料。要明白，無論你選擇什麼，你對指示器的經驗越多，你對可靠訊號的識別能力就越強。短期市場參與者傾向於為所有變數選擇較低的設定值，因為在競爭激烈的日內市場環境中，這會讓他們提前發出訊號。長期市場計時器傾向於為所有變數選擇高設定，因為高度平滑的輸出只對價格行為的重大變化作出反應。
SPDR S&；p500信任（SPY）根據變數顯示不同的隨機足跡。當快線在達到超買或超賣水平後越過慢線時，就會出現週期性轉折。反應靈敏的5,3,3設定頻繁翻轉買入和賣出週期，通常沒有線達到超買或超賣水平。中間區間21,7,7的設定看起來是一個較長的時期，但在相對較低的水平保持平穩，產生更廣泛的波動，產生較少的買入和賣出訊號。21、14、14的長期走勢出現了一個巨大的倒退，訊號週期很少轉向，而且只在關鍵的市場轉折點附近。
短期變數誘發噪聲水平較高的早期訊號，而長期變數誘發噪聲水平較低的後期訊號，除非在主要市場轉折時，時間框架趨於一致，在主要輸入端觸發相同的定時訊號。你可以在10月低點看到這種情況，藍色矩形突出了所有三個版本指標的看漲交叉點。這些大週期交叉告訴我們，在主要的轉折點，設定不如我們過濾噪音水平和對新週期作出反應的技能重要。從物流的角度來看，這通常意味著結束趨勢跟蹤頭寸，並執行買入回撥或賣出反彈的淡出策略。
隨機與模式分析
隨機性不一定要達到極端水平才能發出可靠的訊號，尤其是當價格模式顯示出天然障礙時。雖然超買或超賣水平有望出現最深刻的轉折，但只要顯著的支撐或阻力位排列在一起，盤中的交叉點就可以被信任。移動平均線、缺口、趨勢線或斐波那契回溯通常會介入，縮短一個週期的持續時間，並將力量轉向另一邊。這突出了在解讀指標的同時解讀價格模式的重要性。
美國航空集團（AAL）在震蕩下跌後反彈至50日均線上方，並收於新的支撐位（1），迫使該指標在達到超賣水平之前轉高。它突破了2個月的趨勢線，並回落（2），觸發了看漲交叉在面板的中點。隨後的反彈在44點逆轉，在50日均線（3）處找到支撐，引發超賣線上方的第三個牛市轉向。
底線
許多交易者未能利用隨機性的力量，因為他們對自己的市場策略的正確設定感到困惑。這些有用的小貼士將彌補這種恐懼，幫助釋放更多的潛力。
- 發表於 2021-06-19 22:26
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- 分類：金融
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