反鞅,或逆鞅,系统是一种交易方法,涉及到一半的赌注,每次有一个交易损失和加倍,它每次有一个收益。这种技术与鞅系统相反,即交易者(或赌徒)在输掉的赌注上加倍下注,在赢的赌注上减半下注。
这两种系统都是外汇市场常用的交易策略,但也可以应用于其他地方。
最初的鞅系统是由法国数学家Paul-Pierre-Levy在18世纪引入的,作为一种使统计结果最大化的方法来进行一系列有风险的赌注。在鞅策略中,赌徒或交易者每输一次就加倍下注,并希望最终挽回损失,以有利的下注获利。
另一方面,反鞅系统的假设是,交易者可以通过加倍头寸来利用连胜。反鞅系统在扩张性增长期间接受更大的风险,并被认为是一个更好的交易者系统,因为在连胜期间增加交易规模的风险比在扩张性增长期间小连败。这种想法可能会落入“热手谬误”的陷阱,但当市场趋势上升时,反鞅系统可能会对交易者成功,交易者可能会在亏损中断连续交易之前挑选出一系列积极的交易。然而,在一个给定的中奖赌注上下注一倍会使他面临一个巨大的损失,这可能会抹去以前的收益。
当你输了,你就把输掉的赌注减半。在这里,交易者实际上是在实践一个止损原则,这通常是在交易中推荐的。反鞅系统在某种程度上是对华尔街格言“让赢家跑,让输家早减”的一种演绎。在动量驱动的市场中,反鞅系统可能会起到很好的作用,但市场可能会迅速转向反对交易者。另一方面,鞅系统更像是一种“回归均值”方案,可能更适合于无方向、蜿蜒的市场。
为了理解这个策略背后的基本原理,让我们看一个基本的例子。假设你有一枚硬币,开始下注为1美元,参与正面或反面的赌博游戏。硬币正面或反面落地的概率相等,而且每次翻转都是独立的(前一次翻转不影响下一次翻转的结果)。假设你总是在头上下注。
如果第一次掷骰是正面的,你将赢得1美元,然后下注2美元。如果再次是正面的,你将在下一次掷骰中得到4美元。它是尾巴,所以你将减半你的下一个赌注和赌注2美元再次。
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