鞅系统是一个投资系统,在这个系统中,投资的美元价值在损失后不断增加,或者头寸规模随着投资组合规模的减小而增加。鞅系统是18世纪由法国数学家保罗·皮埃尔·列维提出的。这个策略是建立在这样一个前提之上的:只有一个好的赌注或交易才能扭转你的命运。
这种技术可以与反鞅系统形成对比,反鞅系统包括每次交易损失时将赌注减半,每次交易收益时将赌注翻倍。
鞅系统是一种寻找风险的投资方法。鞅系统背后的主要思想是,从统计学上讲,你不可能损失所有的时间,因此,你应该增加投资的分配金额,即使他们在未来的增长预期价值下降。
鞅策略依赖于均值回归理论。如果没有充足的资金来获得积极的结果,你需要忍受错过的交易,这可能会使整个账户破产。还有一点很重要,那就是交易的风险远高于潜在收益。尽管存在这些缺点,但仍有一些方法可以改进鞅策略,从而提高成功的机会。
鞅系统通常被比作赌场里的赌博,希望收支平衡。当使用这种方法的赌徒遭遇损失时,他们会立即将下一次的赌注扩大一倍。理论上,赌徒在输的时候会反复加倍下注,最终会赢的。这是假设赌徒有无限的钱来下注,或者至少有足够的钱来赢得奖金。事实上,在这种体制下,仅仅是连续几次的损失就可能导致你失去一切。
为了理解这个策略背后的基本原理,让我们看一个基本的例子。假设你有一枚硬币,开始下注1美元,参与正面或反面的投注游戏。硬币正面或反面落下的概率相等,而且每次投注都是独立的(上一次翻转不会影响下一次翻转的结果。)
只要你坚持正面或反面的同一个叫法,你最终会看到硬币正面(或反面)落地,如果这是你的叫法,那么你就可以挽回所有损失,再加上1美元。
鞅交易是外汇市场上一种流行的交易策略。鞅策略在货币市场如此流行的原因之一是,货币与股票不同,很少跌到零。尽管公司很容易破产,但大多数国家只能选择破产。有时一种货币会贬值。然而,即使在急剧下降的情况下,货币的价值也很少达到零。
外汇市场还提供了另一个优势,使其对那些有资本遵循鞅策略的交易员更有吸引力。赚取利息的能力使交易者可以用利息收入抵消部分损失。这意味着精明的鞅交易者可能希望在货币对上使用正向套利的策略。
换句话说,他们会用低利率的货币借贷,然后购买利率更高的货币。
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