三指数移动平均线(TEMA)的设计是为了平抑价格波动,从而使其更容易识别趋势,而不存在与传统移动平均线(MA)相关的滞后。它是通过取原始均线的多个指数移动平均线(EMA)并减去一些滞后来实现的。
TEMA和其他MAs一样使用。它可以帮助确定趋势方向,发出潜在的短期趋势变化或回调信号,并提供支撑或阻力。TEMA可与双指数移动平均(DEMA)进行比较。
三指数移动平均(TEMA)=(3∗(图1)−(三∗EMA2)+EMA3where:EMA1=Exponential 移动平均线(EMA)EMA2=EMAofEMA1EMA3=EMAofEMA2\begin{aligned}&\文本{三重指数移动平均(TEMA)}\\&;\;\;\;=\左(3*EMA\u 1\右)—\左(3*EMA\u 2\右)+EMA\u 3\\&\textbf{其中:}\\&;EMA\u 1=\text{指数移动平均(EMA)}\\&;ema2=EMA\\文本{共}\;EMA\ U 1\\&;EMA_3=EMA\\文本{共}\;EMA\u 2\\\结束{对齐}三指数移动平均(TEMA)=(3∗EMA1型)−(三∗EMA2型)+EMA3型where:EMA1=指数移动平均(EMA)EMA2=埃马费马1EMA3型=埃马费马2
TEMA对价格变化的反应比传统的MA或EMA更快。这是因为在计算中减去了一些滞后。
TEMA的使用方式与其他类型的MAs相同。主要而言,TEMA的倾斜方向表示短期(平均)价格方向。当线向上倾斜时,意味着价格在上升。当它向下倾斜时,价格就会下降。
该指标仍有少量滞后,因此当价格快速变化时,该指标可能不会立即改变其角度。此外,回望期越大,当价格改变方向时,TEMA改变角度的速度就越慢。
TEMA相对于价格的位置也为趋势方向提供了线索。一般来说,当价格高于特马,这有助于确认价格上涨的回望期。当价格低于特马,这有助于确认价格下跌的回望期。
也就是说,应该选择一个回溯期,这样在大多数情况下这实际上是正确的。因此,如果交易员打算使用TEMA来帮助识别趋势,就应该为他们正在交易的资产选择适当的回望期。
如果TEMA可以帮助确定趋势方向,那么它也可以帮助确定趋势变化。如果价格高于平均水平,然后又跌破平均水平,这可能意味着上升趋势正在逆转,或者至少表明价格正在进入回落阶段。如果价格低于平均水平,然后又高于平均水平,这表明价格正在反弹。这种交叉信号可用于帮助决定是否进入或退出位置。
TEMA也可能为价格提供支撑或阻力。例如,当价格整体上涨时,在回调时,它可能会跌到TEMA,然后价格可能会从中反弹并继续上涨。这一变动取决于资产的适当回溯期。如果为此目的使用临时管理局,它应该已经在过去提供了支持和阻力。如果该指标过去没有提供支持或阻力,未来可能不会。
最后,一些交易者使用TEMA,通常有一个小的回望期,作为价格本身的替代品。单行滤除了传统烛台或条形图上的大部分噪音。折线图在这方面也会起作用。
这两个指标的设计都是为了减少基于平均数的指标固有的滞后性。TEMA比双指数移动平均法(DEMA)更能减少滞后。
DEMA的公式是不同的,这意味着它将为交易者提供稍微不同的信息和信号。它的计算方法是将价格的均线乘以2,然后减去原始均线的均线。
虽然TEMA减少了滞后,但它仍然继承了其他MAs的一些传统问题。当价格朝一个方向或另一个方向持续波动时,MAs主要用于趋势市场。在波涛汹涌的时期,当价格前后摇摆时,MA或TEMA可能提供很少的洞察力,并会产生错误的信号,因为只要价格保持在区间范围内,交叉可能不会导致持续的波动。
减少滞后可能对一些交易者有利,但对其他交易者不利。一些交易者宁愿他们的指标滞后,因为他们不希望他们的指标对每一个价格变化做出反应。例如,由于TEMA对价格变化的反应更快,它将比简单移动平均线(SMA)更密切地跟踪价格。但这也意味着,价格可能会以比穿越SMA所需的价格变动更小的幅度越过TEMA。投资者通常不想积极交易,因此他们不希望被甩开仓位,除非出现明显的趋势变化。
一种MA并不比另一种好。决定使用哪种策略取决于个人喜好,以及哪些策略最适合某人使用。
TEMA最好与其他形式的分析结合使用,如价格行为分析、其他技术指标和基本面分析。
以下是一个应用于SPDR标准普尔500指数ETF的TEMA的例子。
TEMA平抑了价格波动。TEMA的角度有助于确定整体趋势方向,即使在日常噪音较小的价格波动。
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