什么是混沌理论？

混沌理论是一个复杂的数学理论，试图解释看似无关紧要的因素的影响。混沌理论被一些人认为是用来解释混沌或随机现象的，该理论通常应用于金融市场以及其他复杂系统，如天气预报。混沌系统在一段时间内是可预测的，然后看起来是随机的。...

混沌理论是一个复杂的数学理论，试图解释看似无关紧要的因素的影响。混沌理论被一些人认为是用来解释混沌或随机现象的，该理论通常应用于金融市场以及其他复杂系统，如天气预报。混沌系统在一段时间内是可预测的，然后看起来是随机的。

混沌理论的起源

第一个真正的混沌理论实验是由气象学家爱德华洛伦兹进行的。洛伦兹用一套方程式来预测天气。1961年，洛伦兹想用一个基于风速和温度等12个变量的计算机模型重现过去的天气序列。这些变量，或者说值，用随时间变化的上升和下降的线来表示。洛伦兹在重复1961年早期的模拟。

然而，在这一天，洛伦兹将他的变量值四舍五入到小数点后三位，而不是六位。这个微小的变化彻底改变了两个月模拟天气的模式。因此，洛伦兹证明，看似无关紧要的因素可以对整体结果产生巨大影响。

混沌理论探讨了小事件的影响，这些小事件可以极大地影响看似无关的事件的结果。

混沌理论与市场

关于股票市场有两个常见的谬误。一种是基于古典经济理论，声称市场是100%有效和不可预测的。另一种理论认为，市场在某种程度上是可预测的。否则，大型交易机构和投资者如何持续盈利？

事实是，市场是一个复杂的混沌系统，它们的行为既有系统的成分，也有随机的成分。股市预测只能在一定程度上精确。

正如洛伦兹所证明的，复杂的混沌系统容易受到微小变化的影响，这些变化会破坏系统，使其远离平衡。市场系统动力学可以描述为影响股票市场各个方面的两个基本反馈和因果循环。正反馈回路是自增强的。例如，一个变量的正效应会增加另一个变量，而另一个变量反过来也会增加第一个变量。这导致系统指数增长，使其脱离平衡状态，最终导致系统崩溃（泡沫）。相反，负反馈回路具有类似的效果，系统响应相反方向的变化。

具有高度不确定性的周期可能不仅仅由系统动力学引起。自然灾害、地震或洪水等环境因素也可能导致市场波动，单个股票也可能突然下跌。

在金融学中，混沌理论认为价格是证券最后一件改变的事情。运用混沌理论，通过对以下因素的数学预测来确定价格的变化：交易员的个人动机（如怀疑、欲望或希望，这些因素都是非线性和复杂的）、成交量的变化、变化的加速以及变化背后的动量。

虽然一些理论家认为混沌理论可以帮助投资者提高业绩，但混沌理论在金融中的应用仍然存在争议。

发表于 2021-06-10 20:25
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分类：商业金融

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