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自动交易系统——也被称为机械交易系统、算法交易、自动交易或系统交易——允许交易者为交易进入和退出建立特定的规则,一旦编程,就可以通过计算机自动执行。事实上,各大平台报告称,美国证券交易所70%至80%或更多的股票交易来自自动交易系统。...
在使用算法交易的同时,交易者将他们辛苦赚来的钱信任于他们的交易软件。因此,正确的计算机软件对于确保有效和准确地执行贸易订单至关重要。另一方面,有缺陷的软件或没有必要的功能可能会导致巨大的损失,特别是在闪电般快速的算法交易世界。...
在《华尔街随机漫步》(1973年)中,伯顿·马尔基尔建议,“一只蒙着眼睛的猴子向报纸的金融页面投掷飞镖,可以选择一个投资组合,它的效果和专家精心挑选的一样。”虽然进化可能使人在挑选股票方面不再聪明,查尔斯·达尔文的理论在更直接的应用中被证明是有效的。...
商品渠道指数(CCI)是由技术分析师唐纳德•兰伯特(Donald Lambert)开发的,他最初于1980年在《商品》杂志(现为《期货》)上发表了这一指数。尽管CCI的名字叫CCI,但它可以在任何市场上使用,而不仅仅用于商品。...
量化交易不仅仅是机构交易者可以进行的;零售商人也参与其中。如果您想生成算法,建议您使用编程技巧,即使这些技巧也不总是必需的。程序和服务可以根据您提供的输入为策略编写编程代码。程序/服务生成的代码随后插入交易平台,交易开始。但在这一切发生之前,想要成为算法交易者的人需要经过几个步骤来决定他们想要用算法完成什么,以及如何完成。...
算法交易(也称为自动交易、黑匣子交易或算法交易)使用一个计算机程序,该程序遵循一组定义的指令(算法)进行交易。从理论上讲,这种交易能够以人类交易者无法达到的速度和频率产生利润。...
许多交易者渴望成为算法交易者,但很难正确地为他们的交易机器人编写代码。这些交易者经常会在网上发现杂乱无章、误导性的算法编码信息,以及一夜暴富的虚假承诺。然而,可靠信息的一个潜在来源是Lucas Liew,在线算法交易课程AlgoTrading101的创造者。截至2020年8月,该课程自2014年10月推出以来,已吸引了超过33000名学生。...
在专业金融领域,微调通常是指对投资策略进行微小修改和改进的过程。近年来,算法交易和定量投资的兴起,给了微调新维度的概念。交易或投资系统开发人员通过改进编码和升级硬件系统来提高和优化回报。高频交易者甚至开发了专门制作的微芯片,在硬件中嵌入算法,以加快处理速度。不管采用哪种技术,微调都是为了提高算法过程或函数的效率。...
神经网络是一系列的算法,通过模仿人脑运作方式的过程,努力识别一组数据中潜在的关系。从这个意义上说,神经网络指的是神经元系统,无论是有机的还是人工的。神经网络能适应输入的变化;因此,网络产生了最好的结果,而不需要重新设计输出标准。神经网络的概念起源于人工智能,在交易系统的发展中迅速流行起来。...
定量分析(QA)是一种利用数学和统计建模、测量和研究来理解行为的技术。定量分析师用一个数值来表示一个给定的现实。定量分析应用于金融工具的计量、绩效评估、估值,以及预测一国国内生产总值(GDP)变化等现实事件。...
定量交易包括基于定量分析的交易策略,这些策略依赖于数学计算和数字运算来识别交易机会。价格和成交量是定量分析中常用的两种数据输入,是数学模型的主要输入。...
混沌理论是一个复杂的数学理论,试图解释看似无关紧要的因素的影响。混沌理论被一些人认为是用来解释混沌或随机现象的,该理论通常应用于金融市场以及其他复杂系统,如天气预报。混沌系统在一段时间内是可预测的,然后看起来是随机的。...
程序交易策略发生在幕后,交易量高达纽交所日交易量的30%。他们交易时不带感情,而且利润很高。这些交易被称为程序交易,悄无声息地进行,对交易场所的混乱一无所知。然而,精明的投资者如果忽视一个平均产生超过纽约证交所(NYSE)日交易量一半的系统如何以及为什么表现如此出色,那将是愚蠢的。...
熵是随机性的度量。很像无穷大的概念,熵被用来帮助建模和表示随机变量的不确定性程度。它被金融分析师和市场技术人员用来确定证券或市场发生特定类型行为的可能性。...
超快交易是一种利用计算机和算法在市场变化的毫秒内进行交易的股票交易方法。...