编写你自己的算法交易机器人

许多交易者渴望成为算法交易者，但很难正确地为他们的交易机器人编写代码。这些交易者经常会在网上发现杂乱无章、误导性的算法编码信息，以及一夜暴富的虚假承诺。然而，可靠信息的一个潜在来源是Lucas Liew，在线算法交易课程AlgoTrading101的创造者。截至2020年8月，该课程自2014年10月推出以来，已吸引了超过33000名学生。...

Liew的程序集中于以有组织的方式展示算法交易的基础知识。他坚信算法交易“不是一个快速致富的计划”。下面概述了如何设计、建造和维护自己的算法交易机器人的基础知识（摘自Liew和他的课程）。

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机器人顾问的兴起

什么是交易机器人(a trading robot)？

在最基本的层面上，算法交易机器人是一种计算机代码，能够在金融市场生成和执行买卖信号。这种机器人的主要组成部分包括发出买入或卖出信号的进入规则、指示何时关闭当前仓位的退出规则以及定义买入或卖出数量的仓位调整规则。

关键要点

许多有抱负的algo交易者很难找到正确的教育或指导来正确地编码他们的交易机器人。
AlgoTrading101是可靠指令的潜在来源，从2014年发布到2020年8月，它已经获得了33000多条指令。
交易算法或机器人是识别买卖机会的计算机代码，具有执行进出口指令的能力。
为了盈利，机器人必须确定定期和持久的市场效率。
尽管快速致富计划的例子比比皆是，但有抱负的algo交易者最好有适度的期望。

显然，你需要一台电脑和一个互联网连接才能成为一名算法交易员。之后，需要一个微软Windows或Mac操作系统来运行MetaTrader 4（MT4），这是一个使用MetaQuotes语言4（MQL4）编码交易策略的电子交易平台。虽然MT4不是唯一一个可以用来**机器人的软件，但它有许多显著的好处。

一个优势是，虽然MT4的主要资产类别是外汇（FX），但该平台还可以用于股票、股票指数、大宗商品和比特币的差价合约（CFD）交易。使用MT4的其他好处（相对于其他平台）是它易于学习，有许多可用的FX数据源，而且是免费的。

算法交易策略

发展一个算法策略的第一步是思考每个算法交易策略应该具备的一些核心特性。这个策略应该是市场审慎的，因为从市场和经济的角度来看，它基本上是健全的。此外，制定战略所用的数学模型应以可靠的统计方法为基础。

接下来，确定你的机器人想要捕捉什么信息。为了有一个自动化的战略，你的机器人需要能够捕捉到可识别的，持久的市场低效。算法交易策略遵循一套利用市场行为的严格规则，一次性市场无效的发生不足以构建策略。此外，如果市场效率低下的原因是无法确定的，那么就没有办法知道战略的成功或失败是否是由于偶然。

考虑到上述情况，有许多策略类型可以为算法交易机器人的设计提供信息。这些策略包括利用以下（或其任何组合）的策略：

宏观经济新闻（如非农就业或利率变化）
基本面分析（例如，使用收入数据或收益发布说明）
统计分析（例如相关性或协整）
技术分析（如移动平均线）
市场微观结构（如套利或贸易基础设施）

初步研究的重点是制定适合你个人特点的策略。个人风险状况、时间承诺和交易资本等因素都是制定战略时需要考虑的重要因素。然后，您可以开始识别上述持续存在的市场低效。一旦发现市场效率低下，你就可以开始编写一个适合你个人特点的交易机器人。

回溯测试与优化

回溯测试的重点是验证你的交易机器人，包括检查代码以确保它在做你想做的事情，并了解策略在不同时间框架、资产类别或不同市场条件下的表现，特别是在黑天鹅类型的事件（如2007-2008年金融危机）中。

现在，您已经编写了一个机器人的工作，最大限度地提高其性能，同时尽量减少过度拟合的偏见。为了最大限度地提高绩效，您首先需要选择一个好的绩效指标，该指标包含风险和回报因素，以及一致性（例如夏普比率）。同时，当你的机器人过于依赖于过去的数据时，会出现过度拟合的偏差；这样的机器人会给人一种高性能的错觉，但由于未来永远不会完全像过去，它实际上可能会失败。