货币流量指数(MFI)是一种技术振荡器,它利用价格和成交量数据来识别资产中的超买或超卖信号。它还可以用来发现价格趋势变化警告的分歧。振荡器在0和100之间移动。
与相对强度指数(RSI)等传统振荡指数不同,货币流量指数包含价格和成交量数据,而不仅仅是价格数据。出于这个原因,一些分析师将货币金融指数称为成交量加权RSI。
资金流动指数=100−1001+资金流Ratiowhere:Money Flow 比率=14期正资金流14期负资金流原始资金流=典型价格*成交量典型价格=高+低+收盘3\begin{aligned}&\text{Money Flow Index}=100-\frac{100}{1+\text{Money Flow Ratio}\\&\textbf{其中:}\\&\text{Money Flow Ratio}=\frac{\text{14期正资金流}}{\text{14期负资金流}}\\&\text{Raw Money Flow}=\text{Typical Price*Volume}\\&\text{Typical Price}=\frac{\text{High+Low+Close}}{3}\\\ end{aligned}资金流动指数=100−1+资金流动率100where:Money Flow 比率=14期负资金流14期正资金流原始资金流=典型价格*成交量典型价格=3高+低+收盘价
当价格从一个时期上升到下一个时期时,原始货币流量为正,并被加到正货币流量中。当原始货币流量是负的,因为价格下跌,这一时期,它是加上负的货币流量。
计算货币流动指数有几个步骤。如果是手工操作,建议使用电子表格。
使用货币流动指数的一个主要方法是当出现分歧时。发散是指振荡器向价格的相反方向运动。这是当前物价走势可能逆转的信号。
例如,一个非常高的资金流动指数开始跌破80,而基础证券继续攀升,这是一个下行的价格反转信号。相反,当基础证券继续抛售时,货币金融机构指数非常低,攀升至20以上,则是价格反转的上行信号。
交易员们也注意到,在价格和MFI中使用多重波动,会出现较大的分歧。比如,一只股票在10美元的时候达到高峰,回到8美元,然后反弹到12美元。价格已经连续两次高点,分别是10美元和12美元。如果MFI在价格达到12美元时再低一点,指标就无法确认新的高点。这可能预示着价格会下降。
超买和超卖水平也被用来表示可能的交易机会。低于10和高于90的动作很少见。交易者关注货币金融指数回到10点上方表示多头交易,跌破90点表示空头交易。
其他走出超买或超卖区域的举措也可能有用。例如,当一项资产处于上升趋势时,跌破20点(甚至30点),然后反弹到它上面,可能意味着回落已经结束,价格上升趋势正在恢复。下降趋势也是如此。短期反弹可能将货币金融指数推高至70或80点,但当它回落至下方时,可能是时候进入空头交易,为下一次下跌做准备。
MFI与RSI密切相关。主要区别在于MFI包含了容积,而RSI不包含容积。成交量分析的支持者认为,这是一个领先指标。因此,他们也相信货币金融指数将比相对论指数更及时地提供信号,并警告可能的反转。一个指标并不比另一个好,它们只是结合了不同的要素,因此将在不同的时间提供信号。
MFI能够产生假信号。这是当指标做了一些事情,表明一个良好的交易机会是存在的,但随后价格没有像预期的那样移动,导致交易失败。例如,分歧可能不会导致价格反转。
指示器也可能无法警告重要的事情。例如,虽然分歧可能会导致价格在某些时候反转,但并非所有价格反转都存在分歧。因此,建议交易员使用其他形式的分析和风险控制,而不是完全依赖一个指标。
... +M(周期)CO=(ADL的3天均线)−(ADL的10天均线)where:N = 货币流量乘数M=货币流量容积DL=累积分配线CO=柴金振荡器\begin{aligned}&amp\text{N}=\frac{\left(\text{Close}-\text{Low}\right)-\left(\text{High}-\text{Close}\right)}{\text{High}-\text{Low}}\\&...
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