频率严重度法

频率严重性法是一种精算方法,用于确定保险人在给定时间段内收到的预期索赔数量以及平均索赔成本。...

什么是频率严重度法(the frequency-severity method)?

频率严重性法是一种精算方法,用于确定保险人在给定时间段内收到的预期索赔数量以及平均索赔成本。

频率严重性方法使用历史数据来估计索赔的平均数量和每个索赔的平均成本。该方法将索赔的平均数量乘以索赔的平均成本。

了解频率严重性方法

在频率-严重性方法中,频率是指保险人预期在给定时间段内发生的索赔数量。如果频率很高,就意味着预计会发生大量索赔。

关键要点

  • 频率严重性法是一种精算方法,用于确定保险人在一段时间内将收到的预期索赔数量和平均索赔成本。 
  • 频率是指保险人预期在给定的时间内发生的索赔数量。 
  • 严重性是指索赔的成本——高严重性索赔比一般索赔更贵,而低严重性索赔则更便宜。
  • 频率-严重性方法是保险公司用于开发模型的一种选择。 

严重性是指索赔的成本。高严重性索赔比一般索赔贵,低严重性索赔比一般索赔便宜。索赔的平均费用是根据历史数据估计的。

例如,考虑一个潜在的购房者考虑购买迈阿密的海滩别墅。佛罗里达海岸的这部分地区平均每年有一次飓风。由于完全破坏的可能性如此之高且如此频繁,频率严重性方法将表明保险公司应避免为这座海滨别墅承保保单。

频率-严重度法和其他风险模型

保险公司使用复杂的模型来确定他们必须支付索赔的可能性。理想情况下,保险公司更愿意在不必支付索赔的情况下收取承保新保单的保费,但这是一种极不可能的情况。

相反,保险公司会根据向投保人提供的保单类型,对他们预计会看到多少索赔以及索赔的费用进行估算。频率-严重性方法是保险公司用于开发模型的一种选择。

频率是指保险公司期望看到的索赔数量。高频率意味着预计会有大量索赔。

索赔的平均成本可根据历史成本数字估算。由于频率-严重性法在确定未来几年的平均成本时着眼于过去几年,因此它较少受到近期波动较大的影响。这意味着它不依赖于基于最近几年的损失发展因素。

然而,这也意味着该方法适应波动性增加的速度较慢。例如,提供洪水保险的保险公司将更缓慢地适应最近水位上升引起的洪水损害索赔的严重性或频率的增加。

  • 发表于 2021-06-14 01:50
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  • 分类:商业金融

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