什么是尾部风险？(a tail risk?)
尾部风险是指当投资组合中的特定投资显示出偏离该证券既定均值超过三个标准差的可能性时产生的一种风险。这种变动可能是积极的，也可能是消极的，增加了证券增值超过预期的机会，或者产生了超出平均水平的损失。在查看对冲基金回报时，评估偏离程度以及涉及的尾部风险量是很常见的。。
评估尾部风险的关键是理解均值和标准差的含义。平均值只是资产的正常值或预期值。根据目前的市场条件，确定平均值可以确定证券的移动可以合理预期的价格活动类型。标准差是对证券波动性的一种度量，通常基于该特定持股的过去表现。对于有一定稳定历史的证券，偏差被认为是较低的，而有显著上升和下降历史的证券将有较高的标准偏差。。
评估尾部风险对投资者很有帮助，尤其是当投资者希望限制投资组合中包含的资产所涉及的风险程度时。由于可用信息表明标准偏差的程度超出了可接受的范围，资产的波动性也会增加。当这种情况发生时，投资者必须确定这种比平均值更大的偏离是否可能产生足够的回报，使其值得持有该证券，或者是否应该在趋势发展之前出售该证券。。
尾部风险可能指向更高的回报或更大的损失。如果投资者希望保护投资组合的完整性，并继续朝着他或她确定的投资目标前进，那么监控风险程度至关重要。在确定平均值后，投资者必须考虑可能导致证券以类似于历史模式的方式表现的其他因素，考虑到市场活动中可能存在的差异，这些差异将直接影响资产的表现。通过评估尾部风险，可以确定较高标准偏差的可能性，确定较高偏差是否可能导致利润或损失，然后选择被认为最合适的行动方案。。
- 发表于 2022-02-06 19:01
- 阅读 ( 183 )
- 分类：商业金融
你可能感兴趣的文章
如何安全匿名地访问黑暗网络
... 我们不会纠缠于什么是暗网或者它是如何工作的。只需说，太多的用户认为，他们是安全的，从窥探眼睛的ISP和**仅仅是因为黑暗网使用洋葱路由技术。 ...
如何在linux上使用tail命令
...这是否意味着tail命令是寻找问题的解决方案呢？它还有什么可以提供的吗？ tail命令不仅仅是实时显示更新。对于这一点，仍然有大量的日志文件不是系统生成的，仍然是作为纯文本文件创建的。例如，应用程序生成的日志文件...
双尾检验
什么是双尾检验(a two-tailed test)？ 在统计学中，双尾检验是一种方法，在这种方法中，分布的临界面积是双边的，检验一个样本是否大于或小于某一范围的值。它用于零假设检验和统计显著性检验。如果被测试的样本落入任何一...
鼻子(nose)和滑板尾部(tail of a skateboard)的区别
...脚。所以鼻子应该更大，以便更好地抓住你的脚。滑板的尾部较小，稍微靠近地面，以便有更好的弹出效果和更快的响应。当你用滑板的大头作为尾巴的时候，实际上更难滑冰。 对于一些滑板来说，尾巴更陡、更长、更宽，而...
像邦德一样浏览：使用任何一台电脑都不留痕迹
...您自己的便携式引导光盘，但让我们先来看看Tails带来了什么。尾巴是什么，里面装了什么Tails的神奇之处在于，你不需要做一点点的工作：一旦你创建了你的引导盘，你就拥有了一个完全匿名、完全私有的操作系统，预装了你...
什么是尾部递归？(a tail recursion?)
尾部递归是一种编程方法调用，其中一个方法调用自身，然后立即返回第二个调用的值。换句话说，当方法中的最终语句是对同一方法的另一个调用时，就会发生尾部递归...
什么是安全风险？(a security risk?)
业务中的安全风险通常表示公司存在某种形式的财务风险。这通常包括对客户和业务...
什么是商业风险？(a business risk?)
业务风险是指可能对特定公司的运营或盈利能力产生负面影响的情况或因素。有时被...
什么是市场风险分析？(a market risk analysis?)
市场风险分析是研究投资者的投资组合所面临的风险以减轻这些风险的过程。不同的...
什么是拉尾巴？(a tail lift?)
尾吊是一种机械货物或材料起重辅助装置，永久性地位于装载区入口处，用于卡车、...
