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投资组合差异是识别与投资组合相关的风险或波动程度的过程。计算该方差的基本公式侧重于收益方差和与投资组合中发现的每种证券相关联的协方差之间的关系,以及每种证券代表的投资组合百分比或部分。投资组合差异背后的理念是确定投资组合中的当前资产组合是否整体产生了有利的回报,同时评估投资组合中包含的每种证券的表现。。...