什么是投资组合差异？(portfolio variance?)
投资组合差异是识别与投资组合相关的风险或波动程度的过程。计算该方差的基本公式侧重于收益方差和与投资组合中发现的每种证券相关联的协方差之间的关系，以及每种证券代表的投资组合百分比或部分。投资组合差异背后的理念是确定投资组合中的当前资产组合是否整体产生了有利的回报，同时评估投资组合中包含的每种证券的表现。。
为了理解投资组合方差是如何计算的，有必要定义协方差和收益方差的含义。协方差是两个随机变量之间的关系；在评估投资组合绩效的情况下，这是指投资组合中任何两项资产之间的关系。收益差异是指一种证券与投资组合中的另一种证券相比的收益率。通过考虑这两个因素，可以更容易地确定每种证券如何提高投资组合的价值，或者特定资产如何实际抑制投资组合的增长过程。。
花点时间确定任何给定投资组合中存在的投资组合方差率非常重要，原因有二。首先，这个过程可以帮助投资者在投资组合中保持资产平衡。如果投资者想将某个市场的低迷对投资组合的影响降至最低，这一点至关重要。通过保持这种平衡，大宗商品和债券的发行有可能帮助抵消特定市场上交易的股票经历某种类型的暂时暴跌时发生的任何损失。。
确定投资组合差异的第二个好处与评估流动资产帮助投资者实现其财务目标的程度有关。如果实现这些目标的进度没有按照最初预计的速度进行，该过程可以帮助投资者制定计划，对投资组合的结构进行调整。该计划可能涉及在收购其他资产的同时出售部分资产，或在向组合中增加新投资的同时持有所有流动资产。增强投资组合差异还可能涉及改变投资组合内容等活动，以使股票以外的投资在投资组合总价值中占更高的百分比或比例。。
- 发表于 2022-02-06 07:54
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- 分类：商业金融
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