【夏普比率】的知识问答

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在金融领域，什么是跟踪错误？

跟踪误差是指投资组合与用于对该投资组合的投资做出决策的基准之间的绩效差异。跟踪错误总是在一定程度上发生，因为不可能完美地复制基准测试的性能。误差的大小可以提供有关投资组合管理情况的重要指标，也可以揭示市场波动性和可能影响投资组合绩效的其他问题。通常，跟踪误差以投资组合回报和基准回报之间的标准差的形式表示。。...

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uydvku 发布于 2022-02-06 20:21

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什么是跟踪错误？(a tracking error?)

跟踪错误有时被称为主动风险，是指与投资组合中的资产相关联的基准价格行为与与与该资产相关联的头寸行为之间存在差异的情况。这种分歧通常发生在对冲基金或共同基金没有按照之前预期的方式执行时，导致回报高于预期，或者导致预期不会发生的损失。根据基准的性质，有几种方法可以测量跟踪误差。。...

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a5043826024 发布于 2022-02-06 18:29

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什么是投资组合差异？(portfolio variance?)

投资组合差异是识别与投资组合相关的风险或波动程度的过程。计算该方差的基本公式侧重于收益方差和与投资组合中发现的每种证券相关联的协方差之间的关系，以及每种证券代表的投资组合百分比或部分。投资组合差异背后的理念是确定投资组合中的当前资产组合是否整体产生了有利的回报，同时评估投资组合中包含的每种证券的表现。。...

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36145524 发布于 2022-02-06 07:54