什么是跟踪错误？(a tracking error?)

跟踪错误有时被称为主动风险，是指与投资组合中的资产相关联的基准价格行为与与与该资产相关联的头寸行为之间存在差异的情况。这种分歧通常发生在对冲基金或共同基金没有按照之前预期的方式执行时，导致回报高于预期，或者导致预期不会发生的损失。根据基准的性质，有几种方法可以测量跟踪误差。。...

跟踪错误有时被称为主动风险，是指与投资组合中的资产相关联的基准价格行为与与与该资产相关联的头寸行为之间存在差异的情况。这种分歧通常发生在对冲基金或共同基金没有按照之前预期的方式执行时，导致回报高于预期，或者导致预期不会发生的损失。根据基准的性质，有几种方法可以测量跟踪误差。。

衡量跟踪误差的一种更常见的方法是评估投资组合和基准回报之间的差异，其中基准与指数相关。这个过程包括确定差异的均方根。从本质上讲，这个过程涉及到将与收益相关的每个数字平方，然后确定这些平方的平均值，最后确定平均值的平方根。这个过程提供了一个比简单地获得所涉及数字的平均值更准确的评估，并且更容易确定实际回报与预期的标准或基准之间的确切差异程度。。

在计算跟踪误差时，使用的数据可能是历史数据。在这种情况下，结果称为事后错误。如果计算是基于对未来回报的估计，则得出的数字称为事前误差。无论数据来源如何，结果都可能受到经纪人和交易商收取的管理费、与投资相关的交易成本以及投资基准确定方式的差异等因素的影响。。

大多数涉及共同基金或对冲的投资都会出现少量跟踪错误，这并不罕见。该错误可能代表损失，因为资产的表现不如预期。同时，假设实际回报率高于投资者确定的基准，错误也可能代表意外收益。花时间计算跟踪误差可能会很有启发性，因为该过程可以为投资者提供使用其他方法可能会忽略的数据，从而增加投资在投资者预期水平内表现的可能性。。

发表于 2022-02-06 18:29
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分类：商业金融

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