每週期權在各個方面都與每月期權類似,只是它們只存在8天。它們每週四推出,8天后於週五到期(節假日調整)。過去在每個月的第三個星期五享受12個月到期日的投資者現在每年可以享受52個到期日。
1973年,芝加哥期權交易所(CBOE)推出了我們今天所知的標準看漲期權。1977年,推出了看跌期權。幾十年來,隨著交易量的迅速增長,它們已經被證明是非常受歡迎的。2005年,在推出看漲期權32年後,芝加哥期權交易所(CBOE)開始了一項每週期權的試點計劃。
實際上,任何你可以用更長期的選擇來實現的策略,你也可以用週刊來實現。對於喜歡利用期權壽命最後一週內快速加速的時間衰減曲線的優質賣家來說,每週都是一筆豐厚的財富。
現在你每年可以拿到52倍的報酬,而不是12倍。無論你喜歡**裸看跌期權和看漲期權、有擔保看漲期權、價差、禿鷹或其他型別的股票,它們都像對待月一樣,每週工作,只是時間更短。
此外,在四周中的三週內,每週提供的東西你無法完成的一個月的能力,以作出一個非常短期的賭註,一個特定的新聞專案或預期的突然價格變動。
假設現在是本月的第一週,你預計XYZ的股票會有所變動,因為他們的盈利報告將於本週公佈。雖然可以買賣XYZ月票來利用你的理論,但如果你錯了,XYZ對你不利,你就要冒三週溢價的風險。對於週刊,你只需要冒一週的保險費。如果你錯了,這可能會幫你省錢;如果你是對的,這可能會給你一個不錯的回報。
雖然公開利息和一週期的成交量足以產生合理的競價價差,但通常沒有月到期時那麼高。眾所周知,在一個月內發生的釘住行動,在到期日,股票往往會向**價格傾斜,但似乎沒有一週發生的那麼多或那麼強烈。
關於周報有幾條****。首先,由於其持續時間短,時間衰減快,你很少有時間透過調整**或只是等待對基礎證券進行某種平均修正來修複對你不利的交易。
其次,雖然公開興趣和成交量都不錯,但每週系列的每一次**都未必如此。一些**將有非常廣泛的利差,這對短期戰略不好。
每週可用的索引包括:
每週提供的熱門交易所交易基金(ETF)包括:
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