什么是每周选项(weekly opti***)？

每周期权在各个方面都与每月期权类似，只是它们只存在8天。它们每周四推出，8天后于周五到期（节假日调整）。过去在每个月的第三个星期五享受12个月到期日的投资者现在每年可以享受52个到期日。

关键要点

• 周期权与月期权类似，只是它们每周五到期，而不是每个月的第三个周五到期。
• 每周星期四开始，星期五八天后到期。
• 它们已经成为交易的热门，允许交易员利用短期消息。
• 主要指数和etf每周有多种选择。

每周选项的工作原理

1973年，芝加哥期权交易所（CBOE）推出了我们今天所知的标准看涨期权。1977年，推出了看跌期权。几十年来，随着交易量的迅速增长，它们已经被证明是非常受欢迎的。2005年，在推出看涨期权32年后，芝加哥期权交易所（CBOE）开始了一项每周期权的试点计划。

特别注意事项

实际上，任何你可以用更长期的选择来实现的策略，你也可以用周刊来实现。对于喜欢利用期权寿命最后一周内快速加速的时间衰减曲线的优质卖家来说，每周都是一笔丰厚的财富。

现在你每年可以拿到52倍的报酬，而不是12倍。无论你喜欢**裸看跌期权和看涨期权、有担保看涨期权、价差、秃鹰或其他类型的股票，它们都像对待月一样，每周工作，只是时间更短。

每周选择的优缺点

优势

此外，在四周中的三周内，每周提供的东西你无法完成的一个月的能力，以作出一个非常短期的赌注，一个特定的新闻项目或预期的突然价格变动。

假设现在是本月的第一周，你预计XYZ的股票会有所变动，因为他们的盈利报告将于本周公布。虽然可以买卖XYZ月票来利用你的理论，但如果你错了，XYZ对你不利，你就要冒三周溢价的风险。对于周刊，你只需要冒一周的保险费。如果你错了，这可能会帮你省钱；如果你是对的，这可能会给你一个不错的回报。

虽然公开利息和一周期的成交量足以产生合理的竞价价差，但通常没有月到期时那么高。众所周知，在一个月内发生的钉住行动，在到期日，股票往往会向**价格倾斜，但似乎没有一周发生的那么多或那么强烈。

缺点

关于周报有几条****。首先，由于其持续时间短，时间衰减快，你很少有时间通过调整**或只是等待对基础证券进行某种平均修正来修复对你不利的交易。

其次，虽然公开兴趣和成交量都不错，但每周系列的每一次**都未必如此。一些**将有非常广泛的利差，这对短期战略不好。

每周选项示例

每周可用的索引包括：

• 道琼斯工业平均指数
• 标准普尔500指数

每周提供的热门交易所交易基金（ETF）包括：

• SPDR黄金信托ETF（GLD）
• iShares MSCI新兴市场指数ETF（EEM）
• iShares罗素2000指数基金（IWM）
• 电源共享QQQ（QQQQ）
• SPDR标准普尔500 ETF（SPY）
• 金融精选行业SPDR ETF（XLF）