一個交易系統不僅僅是有一個或一套規則來決定何時進入和何時退出一個交易。這是一個綜合性的策略，考慮了六個非常重要的因素，其中最重要的一個因素是你自己的個性。在本文中，我們將介紹建立基於規則的交易系統的一般方法。

第一步：檢查你的心態

瞭解自己：在交易市場時，你的首要任務是審視自己，註意自己的個性特徵。審視自己的長處和短處，然後問問自己，如果你發現了機會，你會有什麼反應；如果你的職位受到威脅，你會有什麼反應。這也被稱為個人SWOT分析。但不要對自己撒謊。如果你不確定你會怎麼做，問問瞭解你的人的意見。

將你的個性與你的交易相匹配：確保你對你在不同時間段將經歷的交易條件型別感到滿意。例如，如果你已經確定你不是那種喜歡在一個你睡覺的時候就開倉的市場睡覺的人，也許你應該考慮白天交易，這樣你就可以在回家之前平倉。然而，你一定是那種喜歡整天盯著電腦看的腎上腺素分泌旺盛的人。你喜歡被電腦束縛嗎？你是一個上癮或強迫的人？你會不會看著自己的姿勢讓自己發瘋，害怕去洗手間以防錯過一個滴答聲？如果你不確定，回去重新審視你的個性以確定。除非你的交易風格符合你的個性，否則你將無法享受你正在做的事情，你將很快失去對交易的熱情。

做好準備：計劃好你的交易，這樣你就可以交易你的計劃了。準備是對你潛在交易的心理演練——一種彩排。透過提前計劃你的交易，你就是在設定基本規則，以及你的限制。如果你知道你在尋找什麼，如果市場按照你的預期執行，你打算怎麼做，你就能夠客觀地站在恐懼/貪婪的迴圈之外。

客觀點：不要在交易中情緒化。你是對是錯並不重要。正如喬治索羅斯（George Soros）所說，重要的是“你對的時候賺的錢比你錯的時候輸的錢多”。交易與自我無關，儘管對我們大多數人來說，當我們計劃交易，運用我們全部的邏輯能力，然後發現市場不一致時，這可能會令人不安。這是一個訓練你自己去接受的問題，不是每一筆交易都能成為一筆成功的交易，你必須優雅地接受小的損失，然後繼續下一筆交易。

紀律嚴明：這意味著你必須知道何時買賣。把你的決定建立在你預先計劃好的戰略上並堅持下去。有時你會突然跳出一個職位，卻發現如果你堅持下去，這個職位會扭虧為盈。但這是一個壞習慣的基礎。不要忽視你的止損，你總能回到一個位置。你會發現放棄並接受一個小損失比開始希望你的大損失會在市場反彈時得到補償更讓人放心。這更像是交易你的自我，而不是交易市場。

耐心：在交易方面，耐心確實是一種美德。學會坐以待斃，直到市場發展到你已經在沙地上劃出底線的地步。如果它沒有到達你的入口點，你失去了什麼？總有一天會有收穫的機會。

有現實的預期：這意味著你不會失去對現實的關註，奇跡般地期望在10次交易中把1000美元變成100萬美元。什麼是現實的期望？想想世界上一些最好的基金經理每年能達到20%-50%的業績。他們中的大多數人所取得的成就遠遠低於這一點，而且為此獲得了豐厚的報酬。在一致的基礎上期望一個現實的回報率進行交易；如果你能夠實現每年20%或更好的增長率，你將能夠超越許多專業基金經理。

第二步：確定你的使命和目標

生活中的任何事情，如果你不知道你要去哪裡，任何道路都會帶你去那裡。在投資方面，這意味著你必須坐下來用你的計算器，確定你需要什麼樣的回報才能達到你的財務目標。

接下來，你必須開始瞭解你需要在交易中賺多少錢，以及你需要多久交易一次才能實現你的目標。別忘了考慮到失敗的交易。這會讓你意識到你的交易方法可能與你的目標相衝突。因此，將你的方法與你的目標結合起來是至關重要的。如果你交易的是標準的100000塊，你的平均每點價值大約是10美元。那麼你希望每筆交易能賺多少點呢？拿你最近的20筆交易，把贏家和輸家加起來，然後確定你的利潤。用它來預測當前方法的回報。一旦你知道了這些資訊，你就可以知道你是否能實現你的目標，以及你是否現實。

第三步：確保你有足夠的錢

現金是開始交易所需的燃料，如果沒有足夠的現金，你的交易將因缺乏流動性而受阻。但更重要的是，現金是防止損失交易的緩衝。如果沒有緩衝，你將無法承受暫時性的下跌，也無法在市場隨著新趨勢來回波動時給你的頭寸足夠的喘息空間。

現金不能來自你生活中其他重要事件所需的來源，比如你為孩子的大學教育所做的儲蓄計劃。交易賬戶中的現金是“風險”貨幣。也被稱為風險資本，這筆錢是一個數額，你可以承受損失，而不影響你的生活方式。考慮像度假儲蓄一樣交易金錢。你知道當假期結束的時候錢會花掉的，你可以接受。交易具有很高的風險。把你的交易資金當作度假資金並不意味著你對保護你的資金不認真；相反，這意味著從心理上把自己從對失敗的恐懼中解放出來，這樣你就可以真正地進行必要的交易來增加你的資本。再次，進行個人SWOT分析，確保必要的交易頭寸不會與你的個性特徵形成對比。

第四步：選擇一個交易和諧的市場

選擇一個貨幣對，在不同的時間範圍內進行測試。先看周線圖，然後看日線圖、4小時圖、2小時圖、1小時圖、30分鐘圖、10分鐘圖和5分鐘圖。試著確定市場在大多數時候是否會在戰略點轉向，比如斐波那契水平、趨勢線或移動平均線。這會讓你感覺到貨幣在不同的時間段是如何交易的。

在不同的時間範圍內設定支援和抵抗級別，看看這些級別是否**在一起。例如，每週時間框架上127斐波那契延拓的價格也可能是每日時間框架下1.618延拓的價格。這樣的一個叢集將增加在這個價位上的支援或阻力的信念。

使用不同的貨幣重覆此練習，直到找到最適合您的方法的貨幣對。

記住，**是交易的關鍵。反覆測試你的設定要求你熱愛你正在做的事情。有了足夠的熱情，你將學會準確地衡量市場。

一旦你有了一對你覺得舒服的貨幣，就開始閱讀關於你所選貨幣的新聞和評論。試著確定基本面是否支援你認為圖表告訴你的東西。例如，如果黃金上漲，可能對澳元有利，因為黃金是一種與澳元通常正相關的商品。如果你認為金價會下跌，那麼等待圖表上合適的時間做空澳元。尋找一條阻力線作為合適的沙盤線，以便在交易前獲得時機確認。

第五步：測試你的方法是否有積極的結果

這一步可能是大多數交易者真正認為的交易中最重要的部分：一個進入和退出只有盈利的交易的系統。從來沒有損失。這樣一個系統，如果真的存在的話，會讓一個交易者發財，超出他們最瘋狂的夢想。但事實是，沒有這樣的制度。有好的方法和更好的方法，甚至非常平均的方法都可以用來賺錢。交易系統的效能與其說是系統的效能，不如說是交易者的效能。一個好的司機幾乎可以乘坐任何一輛車到達目的地，但是一個未經訓練的司機可能無法到達目的地，不管這輛車有多好或多快。

綜上所述，有必要選擇一種方法，併在不同的時間框架和市場中多次實施，以衡量其成功率。通常，一個系統在55%-60%的時間裡是市場方向的成功預測者，但是如果有適當的風險管理，交易者仍然可以利用這樣的系統賺很多錢。

就我個人而言，我喜歡使用對風險回報最高的系統，這意味著我傾向於在支援和阻力水平上尋找轉折點，因為這些是最容易識別和量化風險的點。支撐並不總是強大到足以阻止市場下跌，阻力也不總是強大到足以逆轉價格上漲。然而，一個系統可以圍繞支援和阻力的概念來建立，以使交易者具備盈利所需的優勢。

一旦你設計了你的系統，在不同的條件和時間框架下測量它的期望值或可靠性是很重要的。如果它有一個積極的預期（它產生了比虧損交易更有利可圖的交易），它可以作為一種手段來計時進入和退出市場。

第六步：衡量你的風險回報率並設定你的限額

要畫的第一條線是，如果市場對你不利，你將在哪裡退出你的頭寸。這是你將放置止損的地方。

計算你的站點離你的入口點的點數。如果止損點距離切入點有20個點，並且你的交易是標準的，那麼每一個點大約值10美元（如果美元是你的報價貨幣）。如果你是用交叉貨幣交易，可以使用pip計算器，這樣很容易得到pip的價值。

計算止損佔交易資本的百分比。例如，如果你的交易賬戶中有1000美元，那麼2%就是20美元。確保止損距離你的切入點不超過20美元。如果20個點等於200美元，那麼你的可用交易資金槓桿太大。為了剋服這一點，你必須減少你的交易規模從一個標準的很多到一個小很多。一個小批次的一個點大約等於1美元。因此，為了保持你2%的資本風險，最大損失應該是20美元，這要求你只交易一個小批次。

現在在你的圖表上畫一條你想獲利的線。確保這是至少40點遠離你的入口點。這將給你一個2:1的盈虧比。既然你不能確定市場是否會達到這一點，那麼一旦市場超出你的切入點，一定要滑下止損點，以達到收支平衡。在最壞的情況下，你會刮傷你的交易和你的全部資本將完好無損。

如果你第一次嘗試就被擊倒了，不要絕望。通常你的第二個條目是正確的。“第二隻老鼠得到乳酪”這句話是真的。如果你買入，市場通常會從你的支撐位反彈，如果你賣出，市場會從你的阻力位回落，你會進入交易測試這個水平，看看市場是否會回到你的支撐位或阻力位。然後你就可以第二次獲利了。

總結

透過融合心理學、基本原理、交易方法和風險管理，你將擁有選擇合適貨幣對的工具。剩下要做的就是反覆練習交易，直到策略在你的腦海中根深蒂固。有足夠的熱情和決心，你會成為一個成功的交易者。