外匯市場的季節性趨勢
外匯市場的交易者有兩種選擇：支援美元還是反對美元。作為所有貨幣交易的85%以上的組成部分，美元長期以來一直是匯率波動的主要驅動力。大多數交易員使用基本面或技術分析或兩者結合的方法來分析美元的未來走勢。
不過，一年中的時間也可能對美元兌各種貨幣的走勢產生影響。技術分析使用指標分析過去的價格活動。有許多技術指標可以幫助分析師以不同的方式考慮價格。
關鍵要點
- 任何一個市場的交易者都會尋找可利用的模式或週期，但通常當這些模式被識別出來時，它們很快就會消失。
- 然而，在外匯市場上，巨集觀經濟力量可以創造貨幣匯率的週期，這種週期即使是已知的，也是可持續的。
- 瞭解外匯的季節性可以幫助外匯交易者根據已經出現的模式在不同的月份確定進出倉位的時間。
- 儘管這些模式在過去已經出現，而且可能是由強大的經濟驅動力推動的，但不能保證它們在未來會捲土重來。
濾除噪聲
分析過去價格行為的一個明確方法是在沒有指標噪音的情況下檢查價格活動本身。當只考察價格時，往往會出現季節性模式。季節性是一種可預測的變化，每年在同一時期重覆出現。雖然不能保證歷史模式會重演，但每當一個模式在80%到90%的時間內重演時，它就變得具有統計意義，這對交易者來說是有價值的資訊。在本文中，我們解釋了為什麼季節性是外匯市場的一個重要概念，為什麼它不應該被忽視。
7月：美元/日元正月
季節性的一個最有力的例子是下圖1所示的美元/日元。在68%的樣本中，美元/日元在7月份結束時高於其開始的水平。很難準確地指出美元/日元在10月份表現這種行為的確切原因，但這種季節性的例子很強，值得註意10月份美元/日元短期交易。季節性的存在可能會鼓勵交易員採取比平時小的空頭頭寸，或避免在這一期間進行長期的美元/日元短期交易。
圖1
8月：7月美元/日元的漲幅經常被抹去
8月份美元/日元的季節性也很強。正如您在下麵的圖1中所看到的，7月份獲得的收益中有很大一部分在8月份被抹去。事實上，觀察其他日元交叉點可以很快發現，在一個日曆年中，8月份往往是日元全線走強的月份。換言之，美元、歐元、英鎊等其他貨幣8月份對日元匯率有較強的下跌趨勢。
五月：美元/加元為負月份
美元/加元的季節性最強的月份是10月和11月。
圖2
對交易員的影響
作為交易者，有很多方法可以應用季節性知識來改善你的交易。例如，如果你在9月份進行英鎊/美元交易，作為一個長期交易者，你可以利用基本面或技術面尋找機會買入英鎊/美元，或沿著季節性趨勢走。作為一個短期交易者，你可以減少你的持有期，如果你採取的交易是反季節性的趨勢，或像長期交易者，你可以集中精力主要尋找長期英鎊/美元的交易。儘管季節性模式不會100%地重覆，但遵循季節性而不是逐漸消失，可能會提高你發現高概率交易的能力。
結論
儘管外匯市場出現季節性波動的例子並不多見，但意識到這一點可以幫助交易者更加適應外匯交易的前景。季節性模式不會像資料所顯示的那樣總是重覆出現，但瞭解趨勢可以幫助外匯交易員瞭解概率所在。如果某個月有明顯的季節性，這可能有助於支援一個交易想法或提供一個避免的理由。
- 發表於 2021-06-03 15:11
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- 分類：金融
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