阿爾法風險

Alpha風險是統計檢驗中的一種風險，當一個無效的假設是真的時，它會被拒絕。這也稱為I型錯誤。統計檢驗中的零假設通常表示被檢驗值與某個特定數字（如0或1）之間沒有差異。當無效假設被拒絕時，進行測試的人說測試值和特定數字之間存在差異。從本質上講，α風險是指在實際不存在差異的情況下檢測到差異的風險。降低阿爾法風險的最佳方法是增加被測樣本的大小，希望較大的樣本更能代表人群。...

什麼是阿爾法風險(alpha risk)？

關鍵要點

阿爾法風險指的是當無效假設為真時，拒絕它所固有的風險。
這種型別的風險也可以被認為是假設存在差異而實際上沒有差異的危險。

瞭解alpha風險

金融業阿爾法風險的一個例子是，如果有人想檢驗一組股票的年平均回報率大於10%的假設。因此，如果收益率等於或低於10%，則為無效假設。為了檢驗這一點，我們將編製一份隨時間變化的股票收益樣本，並設定顯著性水平。如果在對樣本進行統計分析後，您確定平均年回報率高於10%，您將拒絕無效假設。但實際上，平均回報率是6%，所以你犯了一個I型錯誤。你在測試中犯這個錯誤的概率就是阿爾法風險。這種阿爾法風險可能會導致你投資於一組股票，而回報實際上並不能證明潛在風險的合理性。

發表於 2021-06-04 11:09
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分類：金融

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