歐米茄

歐米茄是衡量期權定價的一種方法，類似於衡量期權本身各種特徵的希臘期權。歐米茄衡量期權價值相對於基礎價格百分比變化的百分比變化。這樣，它就衡量了期權頭寸的槓桿作用。...

什麼是歐米茄(omega)？

歐米茄是衡量期權定價的一種方法，類似於衡量期權本身各種特徵的希臘期權。歐米茄衡量期權價值相對於基礎價格百分比變化的百分比變化。這樣，它就衡量了期權頭寸的槓桿作用。

公式如下：

Ω=V變化百分比S變化百分比where:V=Price 期權價格=基礎價格\開始{對齊}&amp\歐米茄=\frac{\text{Percent Change in}V}{\text{Percent Change in}S}\\&amp\textbf{其中：}\\&amp；V=\text{期權價格}\\&amp；S=\text{基礎價格}\\\end{對齊}​Ω=效能變化百分比V​where:V=Price 期權價格=基礎價格​

歐米茄是期權價格的三階導數，伽馬的導數。它也被稱為彈性。

關鍵要點

  • 歐米茄是期權價格的三階導數，衡量期權槓桿效應。
  • 歐米茄並不總是希臘人的參考。
  • 這一變數最常被期權做市商或其他成熟、高交易量的期權交易員使用。

歐米茄的工作原理

交易員使用期權有很多原因，但其中最重要的一個原因是槓桿作用。例如，對看漲期權的少量投資，可以讓交易者控制標的證券更大的美元價值。換言之，以25.00美元/合約或250美元/股的價格交易的看漲期權，可以控制價值5000美元、每股50美元/股的100股股票。持有人有權但沒有義務在某一日期前以特定價格（行權價格）購買這100股股票。

為了觀察槓桿的作用，假設福特汽車公司的股票在一段時期內上漲了7%，而福特看漲期權在同一時期內上漲了3%。看漲期權的歐米茄是3÷ 7或0.43。這意味著福特股票每移動1%，看漲期權將移動0.43%。

希臘期權

歐米茄是基於兩個標準選項計算的，即Delta和Gamma。這組指標給出了期權合約在不同變數下的風險和回報。最常見的選擇是：

三角洲(Δ): 與基礎價格變化相關的期權價值變化。

θ(Θ): 期權價值隨到期時間的變化而變化。

ρ(ρ): 與無風險利率變化相關的期權價值變化。

歐米茄(Ω): 期權價格相對於基礎價格變動百分比的變動百分比。

Vega（v）：期權價值隨基礎波動率變化的變化(維加不是希臘字母的名字。）

另一個常見的希臘語是二階變數gamma(Γ): delta的導數，它衡量了delta相對於基礎價格的變化。

與三角洲的關係

期權的gamma也是其delta的變化率，可以稱為delta的delta。

ω的方程式也可以表示為：

Ω=∂五∂S×SV\Omega=\frac{\partial V}{\partial S}\times\frac{S}{V}Ω=∂S∂五​×與​

假設delta的方程為：

Δ=∂五∂S\Delta=\frac{\partial V}{\partial S}Δ=∂S∂五​

ω可以用δ表示為：

Ω=Δ×SV\Omega=\Delta\times\frac{S}{V}Ω=Δ×與​

  • 發表於 2021-06-04 13:10
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  • 分類：金融

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