無風險收益率是現代金融最基本的組成部分之一。金融學中許多最著名的理論資本資產定價模型(CAPM)、現代投資組合理論(MPT)和Black-Scholes模型都將無風險利率作為其他估值的主要組成部分。無風險資產僅在理論上適用,但...
...險溢價之間的線性表示。然而,不同之處在於所謂的隱含無風險利率、隱含市場收益率和消費貝塔繫數的定義。因此,CCAPM的公式如下: ra=射頻+βc(林吉特)−射頻)where:ra=expected 風險資產(如股票)回報率rf=隱含無風險利...
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