博恩胡埃特-弗格森技術

Bornhuetter-Ferguson技術是一種計算保險公司損失估計的方法。Bornhuetter-Ferguson方法,也稱為Bornhuetter-Ferguson方法,用於估計一個政策年度的已發生但尚未報告的損失(IBNR)。這項技術由兩位精算師Bornhuetter和Ferguson創立,並於1975年首次提出。...

什麼是博恩胡埃特-弗格森技術(the bornhuetter-ferguson technique)?

Bornhuetter-Ferguson技術是一種計算保險公司損失估計的方法。Bornhuetter-Ferguson方法,也稱為Bornhuetter-Ferguson方法,用於估計一個政策年度的已發生但尚未報告的損失(IBNR)。這項技術由兩位精算師Bornhuetter和Ferguson創立,並於1975年首次提出。

關鍵要點

  • Bornhuetter-Ferguson技術是一種估計保險公司已發生但尚未報告(IBNR)損失的方法。
  • 這是計算損失準備金最常用的方法之一,僅次於鏈梯法。
  • Bornhuetter-Ferguson技術結合了鏈梯法和期望損失率法的特點 並對已支付的損失和已發生的損失的百分比分配權重。
  • 當損失頻率較低但嚴重程度較高時,可採用該技術。

博恩胡埃特-弗格森技術的工作原理

Bornhuetter-Ferguson法是目前應用最廣泛的損失準備金估值方法之一,僅次於鏈梯法。它結合了鏈梯法和期望損失率法的特點,併為已支付損失和已發生損失的百分比分配了權重。與鏈梯法基於過去經驗建立模型不同,Bornhuetter-Ferguson法基於保險人的損失敞口建立模型。

根據Bornhuetter-Ferguson技術,有兩種計算損失的代數等價方法。在第一種方法中,未開發的已報告(或已支付)損失直接加上預期損失(基於先驗損失率),再乘以未報告的估計百分比。

BF=L+ELR*曝光*(1-w)

在第二種計算方法中,報告的(或支付的)損失首先使用鏈梯法並應用損失發展繫數(LDF)發展到最終。接下來,將鏈梯最終值乘以報告的估計百分比。最後,將預期損失乘以未報告的估計百分比(如第一種方法)。

BF=L*LDF*w+ELR*曝光量*(1-w)

報告的估計百分比是損失發展繫數的倒數。IBNR索賠的計算方法是從Bornhuetter-Ferguson最終損失估計數中減去報告的損失。

bornhuetter-ferguson技術與鏈梯法

鏈梯法檢查一段時間內報告或支付索賠的時間點。保險公司用它來“預算”未來損失,所有未來損失的總和等於IBNR。根據損失經驗,對過去時期的索賠估計是具體的。這意味著精算師將過去的估計與實際索賠進行交換。

Bornhuetter-Ferguson技術透過估計特定風險敞口的最終損失,然後估計當時未報告的最終損失百分比,來估計一段時間內的IBNR。Bornhuetter Ferguson將估計損失計算為已報告損失加上IBNR之和,IBNR計算為估計最終損失乘以未報告損失的百分比。損失估計使用先驗損失估計。

在實際報告的損失不能提供IBNR的良好指標的情況下,Bornhuetter Ferguson可能是最有用的。當損失頻率較低但嚴重程度較高時,這種情況很可能發生,這種組合使得更難提供準確的估計。保險公司更容易預測高頻率、低嚴重性索賠的後果。

  • 發表於 2021-06-11 04:27
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  • 分類:金融

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