布林帶® 定義

布林格樂隊® 是一種技術分析工具，由一組趨勢線定義，這些趨勢線與證券價格的簡單移動平均值（SMA）之間有兩個標準差（正偏差和負偏差），但可以根據使用者偏好進行調整。...

什麼是布林格樂隊®(a bollinger band®)？

布林格樂隊® 是一種技術分析工具，由一組趨勢線定義，這些趨勢線與證券價格的簡單移動平均值（SMA）之間有兩個標準差（正偏差和負偏差），但可以根據使用者偏好進行調整。

關鍵要點

布林線® 是一種技術分析工具，由約翰博林格開發，用於生成超賣或超買訊號。
有三條線組成了布林帶：一條簡單的移動平均線（中間帶）和一條上下帶。
上下帶通常是20天簡單移動平均值的2個標準差+/-，但可以修改。

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理解布林帶

如何計算布林帶®

計算布林帶的第一步® 是計算有問題證券的簡單移動平均數，通常使用20天的SMA。20天移動平均線將前20天的收盤價作為第一個資料點進行平均。下一個資料點將下降最早的價格，加上第21天的價格並取平均值，依此類推。接下來，將獲得證券價格的標準差。標準差是對平均方差的一種數學度量，在統計學、經濟學、會計學和金融學中具有突出的特點。

對於給定的資料集，標準差度量的是數字與平均值之間的分佈情況。標準差可以透過方差的平方根來計算，方差本身就是平均值的平方差的平均值。接下來，將標準偏差值乘以2，然後從SMA上的每個點上加上或減去該值。它們產生上下兩個波段。

這是布林格樂隊® 配方：

BOLU=MA（TP，n）+m∗σ[TP，n]BOLD=MA（TP，n）−米∗σ[TP，n]where:BOLU=Upper Bollinger BandBOLD=較低的Bolinger BandMA=移動平均TP（典型價格）=（高+低+關）÷3n=平滑期內的天數（通常為20）m=標準偏差數（通常為2）σ[TP，n]=TP\begin{aligned}&amp；最後n個週期的標準偏差\text{BOLU}=\text{MA}（\text{TP}，n）+m*\sigma[\text{TP}，n]\&amp\text{BOLD}=\text{MA}（\text{TP}，n）-m*\sigma[\text{TP}，n]\&amp\textbf{其中：}\\&amp\text{BOLU}=\text{Upper bolinger Band}\\&amp\text{BOLD}=\text{Lower bolinger Band}\\&amp\text{MA}=\text{Moving average}\\&amp\text{TP（典型價格）}=（\text{High}+\text{Low}+\text{Close}）\div 3\\&amp；n=\text{平滑期間（通常為20）\\\&amp；m=\text{標準偏差數（通常為2）\\\&amp\sigma[\text{TP}，n]=\text{Standard deformation over last}n\text{perios of TP}\\\ end{aligned}BOLU=MA（TP，n）+m∗σ[TP，n]BOLD=MA（TP，n）−米∗σ[TP，n]where:BOLU=Upper Bollinger BandBOLD=較低的Bolinger BandMA=移動平均TP（典型價格）=（高+低+關）÷3n=平滑期內的天數（通常為20）m=標準偏差數（通常為2）σ[TP，n]=TP最後n個週期的標準偏差

波林格帶是什麼® 告訴你？

布林線® 是一種非常流行的技術。許多交易員認為，價格越接近上波段，市場越超買；價格越接近下波段，市場越超賣。當使用波段作為交易系統時，約翰博林格有22條規則要遵循。

在下麵的圖表中，布林格帶® 將股票的20天SMA與股票價格的每日變動一起用上下帶括起來。因為標準差是衡量波動性的一種方法，當市場變得更加不穩定時，波動範圍就會擴大；在波動較小的時期，波段收縮。

擠壓

擠壓是布林帶的核心概念®. 當波段靠近，壓縮移動平均線時，稱為擠壓。擠壓是低波動期的訊號，交易員認為這是未來波動性增加和可能交易機會的潛在跡象。相反，波動區間越寬，波動性降低的可能性越大，退出交易的可能性也越大。然而，這些條件並不是交易訊號。這些區間沒有顯示何時可能發生變化或價格可能向哪個方向移動。

突破

大約90%的價格行為發生在兩個區間之間。樂隊上方或下方的任何突破都是一個重大事件。這次突破不是交易訊號。大多數人犯的錯誤是相信，價格衝擊或超過其中一個波段是購買或**的訊號。突破對未來價格走勢的方向和程度沒有任何線索。

布林帶的侷限性®

布林線® 不是一個獨立的交易系統。它們只是一個指標，旨在為交易員提供有關價格波動的資訊。johnbollinger建議將它們與其他兩個或三個提供更直接市場訊號的不相關指標結合使用。他認為，使用基於不同型別資料的指標至關重要。一些他喜歡的技術手段是移動平均發散/收斂（MACD），平衡量和相對強度指數（RSI）。

因為它們是從一個簡單的移動平均線計算出來的，所以它們對舊的價格資料的權重與最近的相同，這意味著新的資訊可能會被過時的資料稀釋。另外，使用20天SMA和2個標準差有點武斷，可能不適用於所有情況下的所有人。交易員應相應地調整其SMA和標準差假設，並對其進行監控。