歐式期權

歐式期權是期權合同的一個版本,它將執行限制在到期日。換言之,如果標的證券(如股票)價格變動,投資者將無法提前行使期權,也無法提貨或出售股票。相反,看漲期權或看跌期權只會在期權到期日進行。...
歐式期權是期權合同的一個版本,它將執行限制在到期日。換言之,如果標的證券(如股票)價格變動,投資者將無法提前行使期權,也無法提貨或**股票。相反,看漲期權或看跌期權只會在期權到期日進行。...
  • 發表於 2021-06-12 04:02
  • 閱讀 ( 5 )
  • 分類:金融

你可能感興趣的文章

決策樹在金融中的應用

...的價值。最基本的二項式模型假設標的資產的價值將根據歐式期權到期日的計算概率上升或下降。 然而,美式期權的情況變得更加複雜,在美式期權中,期權可以在任何時候行使,直到到期。二叉樹將考慮標的資產價格隨時...

  • 發佈於 2021-05-31 06:49
  • 閲讀 ( 67 )

布萊克-斯科爾斯模型

...動性。利用這一假設並考慮其他重要變數,該方程導出了歐式看漲期權的價格。 Black-Scholes方程的輸入是波動率、標的資產價格、期權的執行價格、期權到期時間和無風險利率。有了這些變數,期權賣方在理論上就有可能為他...

  • 發佈於 2021-05-31 18:13
  • 閲讀 ( 50 )
西瓜味的甜圈圈
西瓜味的甜圈圈

0 篇文章

作家榜

  1. admin 0 文章
  2. 孫小欽 0 文章
  3. JVhby0 0 文章
  4. fvpvzrr 0 文章
  5. 0sus8kksc 0 文章
  6. zsfn1903 0 文章
  7. w91395898 0 文章
  8. SuperQueen123 0 文章

相關推薦