...的價值。最基本的二項式模型假設標的資產的價值將根據歐式期權到期日的計算概率上升或下降。 然而,美式期權的情況變得更加複雜,在美式期權中,期權可以在任何時候行使,直到到期。二叉樹將考慮標的資產價格隨時...
...動性。利用這一假設並考慮其他重要變數,該方程導出了歐式看漲期權的價格。 Black-Scholes方程的輸入是波動率、標的資產價格、期權的執行價格、期權到期時間和無風險利率。有了這些變數,期權賣方在理論上就有可能為他...
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