加權平均評級繫數

加權平均評級因子（WARF）是信用評級公司用來表示投資組合信用質量的一種度量方法。該指標將投資組合所持資產的信用評級彙總為一個單獨的評級。warf通常是為債務抵押債券（cdo）計算的。...

什麼是加權平均評級繫數(weighted average rating factor (warf))？

加權平均評級因子（WARF）是信用評級公司用來表示投資組合信用質量的一種度量方法。該指標將投資組合所持資產的信用評級彙總為一個單獨的評級。warf通常是為債務抵押債券（cdo）計算的。

瞭解加權平均評級因子（warf）

為了計算CDO的加權平均評級繫數，評級機構必須首先確定CDO所依據的每種工具的信用評級。例如，在惠譽評級分類法中，該評級的範圍從極高的信用質量（AAA）到低質量（CCC）再到違約（D）。這一信用評級對應於一個數字評級繫數，而該繫數又對應於10年違約概率。WARF是透過計算這些數值因子的加權平均值來確定的。為了計算加權平均數，將資產的名義餘額乘以評級繫數，然後將這些值相加。然後將該金額除以投資組合的名義餘額總額。

  • 發表於 2021-06-13 18:05
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  • 分類：金融

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