一種簡單的日內閱讀方法

日內股市成交量可能很難解讀，因為市場參與傾向於交易日的開始和結束，午休時間成交量萎縮，午後回升。市場開盤時看似高成交量的事件可能會化為泡影，套牢利用這一技術資料觸發買賣訊號的短線交易者。...

日內股市成交量可能很難解讀，因為市場參與傾向於交易日的開始和結束，午休時間成交量萎縮，午後回升。市場開盤時看似高成交量的事件可能會化為泡影，套牢利用這一技術資料觸發買賣訊號的短線交易者。

據估計，所有成交量的70-75%都是在交易日的前幾個小時和最後幾個小時預訂的。第一個小時顯示了大量的參與，因為它捕捉到了一夜之間的情緒和新聞流，以及個人和機構使用前一天結束時的分析所啟動的戲劇。最後一個小時吸引了廣泛的興趣，因為它結束了盤中的主題，同時吸引了希望從當天交易流中獲益的投機資本。

有幾種分析技術可以讓交易者測量日內參與水平，並估計收盤交易量，通常準確率令人驚訝。這些方法在第一個小時結束時就產生了實際的資料，留下了足夠的時間來構建策略，當一個證券被設定為列印平均日容量的兩倍、三倍或四倍時，利用遊戲中的高情緒水平。

成交量執行率與日均成交量

最有效的技術之一是將實時日內交易量與預先選定的交易量移動平均值進行比較。日均成交量通常在圖表包中預先載入，調整為50天或60天的簡單移動平均值。這是一個簡單的計算時，自定義輸入是必需的，採取選定的時期和除以總量預訂期間。

例如：體積（第1天+第2天+…+第50天）/50=50天平均體積

技術人員可以應用更精確的指數移動平均值，而不是簡單的移動平均值，但這不是必需的，因為輸出用於建立廣泛的參與估計，而不是精確的數字水平。這更像是藝術而非科學，因為平均成交量在一個交易年內會自然變化，第一季度和第四季度的參與水平更高。

使用報價表方法

有兩種方法來比較平均日交易量和日內交易量：一種是視覺上的，另一種是分析上的。首先，將平均成交量放在報價單上實時成交量的旁邊，利用鄰近度同時比較幾十種證券。第二，建立一個日均總成交量，並將其疊加在圖表底部的成交量直方圖上。第二種方法也可用於日終分析，以及測量平均值隨時間上升或下降的影響。

當使用報價表方法時，等到第一個小時結束，然後尋找已經交易超過平均日交易量三分之一的證券。這個截止數字利用了70-75%的偏差，假設該交易日的交易量大約有三分之一將在第一個小時預訂，另外三分之一將在最後一個小時預訂，最後三分之一將在收盤鐘預訂。

在第二個小時結束時重新檢查數字，看看執行率是否與您最初的觀察結果相符。這一點很重要，因為一夜之間的主題可能不會被完全打折，從而擴大了高參與度。當美國股市與在紐約午休時間收盤的歐洲股市步調一致時，情況尤其如此。當執行率繼續超過日均成交量到中午，假設它會這樣做，在其餘的交易日，支援成交量為基礎的交易訊號。