霍德里克普雷斯科特（hp）过滤器

Hodrick-Prescott（HP）滤波器是一种数据平滑技术。HP过滤器通常在分析过程中应用，以消除与商业周期相关的短期波动。去除这些短期波动会揭示长期趋势。这有助于经济或其他与商业周期相关的预测。...

什么是霍德里克普雷斯科特（hp）过滤器(the hodrick-prescott (hp) filter)？

Hodrick-Prescott（HP）滤波器是一种数据平滑技术。HP过滤器通常在分析过程中应用，以消除与商业周期相关的短期波动。去除这些短期波动会揭示长期趋势。这有助于经济或其他与商业周期相关的预测。

关键要点

霍德里克-普雷斯科特滤波器指的是一种主要用于宏观经济学的数据平滑技术。
它通常在分析过程中应用，以消除与商业周期相关的短期波动。
在实践中，它被用来平滑和去除美国国会的“需要帮助的人”指数，这样就可以与美国劳工统计局（Bureau of Labor Statistic）的“颠簸”指数相比较，后者衡量美国的职位空缺。

了解hodrick prescott（hp）过滤器

霍德里克-普雷斯科特（HP）过滤器是宏观经济学中常用的工具。它是以经济学家罗伯特霍德里克和爱德华普雷斯科特命名的，他们在20世纪90年代首次在经济学中推广了这个过滤器。霍德里克是一位专门研究国际金融的经济学家。普雷斯科特获得了诺贝尔纪念奖，与另一位经济学家分享了这一奖项，因为他们在宏观经济学方面的研究。

该过滤器通过贴现短期价格波动的重要性来确定时间序列的长期趋势。在实践中，这个过滤器被用来平滑和去趋势的会议委员会的帮助需要指数（HWI），所以它可以作为基准，与劳工统计局（BLS）的震荡，一个经济数据系列，可能更准确地衡量职位空缺在美国。

HP过滤器是宏观经济学中常用的工具。

特别注意事项

HP滤波器是宏观经济分析中应用最广泛的工具之一。如果噪声是正态分布的，并且所进行的分析是历史的，那么它往往会有良好的结果。

根据经济学家和詹姆斯汉密尔顿教授发表在国家经济研究局网站上的一篇论文，惠普过滤器不应该使用有几个原因。汉密尔顿首先提出文件管理器产生的结果在生成数据的过程中没有依据。他还指出，在样本末端过滤的值与中间值完全不同。

发表于 2021-06-12 12:30
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分类：商业金融

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