什么是worden随机(the worden stochastic)？

Worden随机指标表示最近收盘价与指定回望期内所有其他收盘价相比的百分位排名。交易员使用该指标来确定某一特定证券是超买还是超卖，以提供交易信号，并发现可能预示价格反转的分歧。

关键要点

• Worden随机法与其他随机法的不同之处在于，它对收盘价进行排序，根据最近收盘价与之前收盘价的比较来赋值。
• 与其他随机变量一样，Worden版本提供了超买和超卖水平，以及使用信号线交叉的潜在交易信号。
• 读数高于80被认为是超买，而读数低于20被认为是超卖。这不一定是买卖的理由。它只是表示价格处于最近收盘价区间的上半部或下半部。

理解沃登随机理论

Worden随机指标由Peter Worden设计，用于比传统随机指标更快地识别新的交易区间​. 与传统的包含高、低和收盘价的随机指标不同，Worden随机指标使用排名来避免在异常时段过度加权，从而提供了一个潜在的更准确的交易区间指示。

Worden随机变量的计算公式为：（100/n–1）x秩。”“N”表示该范围内收盘价的数量，“Rank”表示收盘价在按值升序排列的列表中的位置。

所有的随机指标，包括Worden随机指标，都是衡量一段时间内与区间密切相关的水平。交易员利用这些数据来确定某一特定证券是否可能处于超买或超卖水平。

与沃登随机论者交易

一般来说，超过80的随机读数被认为是超买，而低于20的读数被认为是超卖。不过，交易者应该尝试用其他技术指标或图表模式来证实这些看法。超买不一定意味着是时候卖了，超卖也不一定意味着是时候买了。在强劲的价格上涨趋势中，随机指数往往会达到80以上。在强劲的下跌趋势中，指数往往会低于20。

随机信号通常包括一条信号线。当随机信号越过信号线时，一些交易者将其作为买入信号。当随机信号穿过信号线以下时，这是一个潜在的卖出信号。将这一概念与上面讨论的概念结合起来，一个潜在的策略是寻找一只上涨趋势中的股票（或另一种资产）。然后，等待Worden随机指数跌破30或20。当随机指数越过信号线上方，或向上移出超卖区域时，考虑买入。这不是一个战略建议，只是一个例子。

此外，交易者可能会在证券价格和随机趋势之间寻找看涨或看跌的分歧。如果价格出现了更高的峰值，而随机价格出现了更低的峰值，这可能预示着价格可能出现下行逆转。如果随机市场正在**更高的低点，而股票正在**更低的低点，这就是看涨分歧，并表明价格可能出现转机。发散不是可靠的定时信号。它只能与其他分析和贸易信号一起使用。

沃登随机与随机振子

Worden变量的计算方式不同于其他随机变量，无论是快速的还是慢速的。大多数其他随机指标都是将最近收盘价与特定时期内的高点和低点进行比较。Worden将接近值相对于其他接近值进行排序，然后在计算中使用该排序。

沃尔登随机理论的局限性

指示灯容易发出大量故障信号。例如，在下跌趋势或上涨趋势期间，该指标将分别长时间处于超卖或超买区域。

信号线也存在多次交叉，不会导致价格大幅波动。此外，与该指标的价格差异不是一个可靠的时间信号。

如何使用worden随机数的真实例子

这个Worden随机示例使用1到5作为默认设置（蓝色的信号线），在四个月的时间内划分出三个完整的迪士尼买卖周期。

该指标在4月份的超卖水平上反转走高，但在平静的价格行动中，价格继续横向震荡下跌。该指标5月初下探，出现双底反转，转化为持续近三周的反弹波。

5月中旬的交叉点启动了一个新的销售周期，价格回落，以测试100附近的新价格支撑。随着价格走向新高，该指标在6月初转高。随着价格回落，市场出现看跌交叉，随机因素在6月下旬再次滑向超卖区域。目前整体趋势是向上的，因此信号线上方的下一个看涨交叉点可能被用来在7月初附近启动一个多头交易。

价格和指标上升。该指标在7月大部分时间和8月初仍处于超买区间。任何看跌的交叉点都可以作为卖出信号。随机指数跌破80也可以作为卖出信号。