方块价差是期权交易实践中发挥作用的一种策略。箱式利差背后的理念是创造一种情况,即战略中所采取行动的回报是零风险的。这本质上涉及到创建一系列事件,导致无套利假设。收购过程中使用的净溢价总额应等于交易回报的现值。
Box spreads利用一系列的put和call来获得所需的结果。在该策略的背景下,投资者可以选择跟随牛市利差和熊市利差,以便在溢价和回报之间创造所需的平衡。牛市价差可能包括多头看涨期权和空头看涨期权,然后是空头价差,包括多头看跌期权和空头看跌期权。用图表表示这一系列事务时,可以很容易地以矩形框的形式演示,从而将过程命名为框排列。
有几个因素可以决定盒式利差对投资者来说是否可行。套利条件起着核心作用,因为结果的平衡直接受到影响。正确执行看跌期权和看涨期权也将对策略的成功产生重大影响。例如,选择做空错误的看涨期权将使整个等式偏离轨道,而不会导致净溢价与期望的现值之间的平衡。
可以创建两种不同的长方体排列。长箱价差将涉及使用四种期权,通常具有相同的标的资产和相同的终端或支付日期。这与短盒排列不同,短盒排列通常包含两个选项。在这两种情况下,使用了相同的基本put和call组合。
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