【高级期权交易概念】的知识问答 - tl80互动问答网

高级期权交易概念

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回拨比率定义

如果看涨的投资者认为标的证券或股票将大幅上涨，同时限制损失，那么看涨的投资者可以使用看涨比率反向展开的期权分散策略。该策略结合购买更多的看涨期权，以便在不同的行权但相同的到期日卖出较少的看涨期权。虽然下行受到保护，但如果基础证券由于比率特征而大幅反弹，收益可能会很大。长通话与短通话的比率通常为2:1、3:2或3:1。...

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sc698609 发布于 2021-06-07 00:56

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θ

θ是指期权价值随时间的推移而下降的速度。它也可以称为期权的时间衰减。这意味着，只要一切都保持不变，随着时间的推移，期权就会失去价值。θ通常表示为一个负数，可以认为是期权价值每天下降的量。...

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bjpk284 发布于 2021-06-06 23:55

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双屏障选项

双障碍期权是一种适用于货币或场外交易股票的衍生工具。也被称为异国情调的选择权，它作为一个二进制，或数字选择权，因为它只支付在规定的情况下，或它是一文不值，到期。...

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dws30epdl 发布于 2021-06-06 15:57

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双重禁止触摸选项

双重不接触期权是一种异国情调的期权，如果标的资产价格在到期前保持在规定的范围内，它会给持有人一个特定的支付。买方与卖方协商价格范围，称为障碍水平。卖方通常是一家经纪公司。...

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璾橃乄发布于 2021-06-06 15:54

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长跨

多头多头是一种期权策略，交易员在同一标的资产上购买到期日和执行价相同的多头看涨期权和多头看跌期权。...

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独行YDZJ 发布于 2021-06-06 14:36

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锁定选项

锁定期权是一种由目标公司向白骑士提供的股票期权，以获得额外的股权或购买公司的一部分。其目的是防止恶意收购企图，期权持有人不能自由地将股票出售给目标公司指定以外的任何一方。目标公司股票或其他有吸引力的资产的股份通过合同期权有效锁定。锁定选项也称为锁定防御。在风险套利中，它可能被称为“鲨鱼驱避剂”...

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x8389431 发布于 2021-06-06 14:24

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荷载分布选项

配股期权是通过定期扣除向配股基金投资者收取年费的一种方法。这个想法有点类似于分散负荷合同计划。投资者可以选择一次性支付费用。但是，负载分散选项提供了一种替代方案，允许将电荷分解为更小的量。...

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花仔321 发布于 2021-06-06 12:27

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优先认购权

优先购买权使股东有机会在公司未来发行的普通股向公众公开之前购买额外的股份。这项权利是一项合同条款，在美国通常只适用于新上市公司的早期投资者或希望在发行额外股份时保护其在公司股份的多数股东。...

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uyojf323 发布于 2021-06-06 05:50

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伽玛对冲

Gamma套期保值是一种交易策略，当标的资产价格变化时，它试图在期权头寸中保持一个恒定的delta，通常是delta中性的。它是用来降低风险时产生的基础安全作出强有力的上升或下降，特别是在最后几天到期前。...

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酒阢吖发布于 2021-06-05 21:16

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伽马射线定义

Gamma是标的资产价格每移动1个点，期权增量的变化率。Gamma是一个重要的指标，它衡量导数的值相对于基础函数的凸性。delta对冲策略寻求减少gamma，以便在更大的价格范围内保持对冲。然而，减少伽马射线的结果是，α也会减少。...

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qcuieoumqu422 发布于 2021-06-05 21:12

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伽玛定价模型

当标的资产的价格变动不服从正态分布时，gamma定价模型是一个确定欧式期权合约公平市场价值的方程式。Gamma模型旨在为基础资产具有长尾分布（“倾斜”）的期权定价。例如，对数正态分布就是这种情况，在对数正态分布中，市场剧烈下移的频率比收益率正态分布相对于大幅上扬波动的预测频率要高。...

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rnkdwmjveh 发布于 2021-06-05 21:09

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对角线排列

对角线价差是一种修正的日历价差，涉及不同的执行价格。它是一种期权策略，是指在同一类型的两个期权（两个看涨期权或两个看跌期权）中同时进入多头和空头头寸，但行权价格不同，到期日不同。...

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kuaibizhang9472 发布于 2021-06-05 16:41

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前台费

前端费是投资者在首次购买复合期权时支付的期权溢价。复合期权是指标的资产也是期权的期权；它是一个选项上的一个选项。前端费赋予投资者行使初始期权以获得基础期权的权利，但不是义务。如果行使，另一项费用被称为“备用费”是支付基础期权的溢价。请注意，第二种选择权可用于在标的资产本身进行最终交易。...

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qmkk4884 发布于 2021-06-05 11:49

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隐含波动率与历史波动率：有什么区别？

波动率是衡量证券价格变化幅度的一个指标。一般来说，波动性越高，因此，风险越大，回报就越大。如果波动率低，溢价也低。在进行交易之前，最好先了解一种证券的价格将如何变化以及变化的速度有多快。...

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ujd9102 发布于 2021-06-05 08:31

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期权调整价差

期权调整利差（OAS）是对固定收益证券率和无风险收益率利差的度量，然后对其进行调整以考虑嵌入期权。通常，分析师使用国债收益率作为无风险利率。将利差加到固定收益证券价格中，使无风险债券价格与债券价格相同。...

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ixxb71FVA 发布于 2021-06-05 01:44