【高级期权交易概念】的知识问答

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分解二项式模型对期权进行估值

在金融界，Black-Scholes和二项式期权定价模型是现代金融理论中最重要的两个概念。两者都用来评估一个选项的价值，并且各有优缺点。...

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ZREO浮生发布于 2021-06-12 05:50

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铁蝴蝶

“铁蝴蝶”是一种期权交易，它使用四种不同的合约作为策略的一部分，从股价或期货价格在一定范围内波动中获益。这种交易也被认为是从隐含波动率的下降中获益。将这种交易作为成功交易策略的一部分的关键在于预测期权价格可能普遍下跌的时间。这通常发生在横向运动或温和上升趋势期间。这种贸易也被昵称为“铁苍蝇”...

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jxdfrnb 发布于 2021-06-12 05:13

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隐含波动率

隐含波动率是期权定价模型的参数组成部分，如Black-Scholes模型，它给出了期权的市场价格。隐含波动率显示了市场如何看待未来的波动率。...

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nrrx15935 发布于 2021-06-12 04:51

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保护圈的工作原理

当市场开始剧烈波动时，投资者往往会为安全而逃，因为波动会在市场参与者中制造恐惧。但是，没有必要惊慌！保护套是一种期权策略，可以提供短期的下行保护，提供一种成本效益高的方法来防止损失，并允许你在市场上涨时赚些钱。在这里，我们来回顾一下启动这种对冲策略的机制。...

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tz37zg330 发布于 2021-06-12 02:03

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利率领

利率利差是一种相对低成本的利率风险管理策略，它利用衍生品来对冲投资者在利率波动中的风险。...

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njqwtdkacp 发布于 2021-06-11 22:52

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互变差

商品间价差是一种复杂的期权交易，它试图利用两种或两种以上相关商品（如原油和取暖油，或玉米和小麦）之间的价差。商品是用于商业的必要商品，可以与同类商品互换。...

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Gulind2hen 发布于 2021-06-11 21:54

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如何计算经增量调整后的名义价值？

delta调整后的名义价值用于显示期权的价值。这与大多数其他衍生品不同，后者使用名义总值，或者在利率衍生品的情况下，使用10年期债券等值。投资者可以通过将期权的加权增量相加来计算投资组合的增量调整后的名义价值。...

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i8207333528 发布于 2021-06-11 20:07

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回扣障碍选项

返利障碍期权是包括返利条款的障碍期权。这类期权根据特定的基础资产价格向投资者提供回扣。这就是所谓的障碍价格。当障碍期权无法行使时，向投资者提供与障碍期权相关的回扣。...

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sibylgui 发布于 2021-06-11 17:31

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债券中嵌入期权的初学者指南

投资者不断面临着学习和掌握一些金融相关问题的挑战，如国际投资的动荡世界、汇率波动、创造性会计、破产或衍生品的复杂世界。在投资中有一个特别的概念听起来很复杂，但一旦被打破，那不是很复杂——嵌入期权被许多投资者拥有，不管他们意识到与否。...

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qwe122133 发布于 2021-06-11 14:42

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看涨期权价差

看涨卖出价差是投资者在预期标的资产价格温和上涨时使用的一种期权策略。该策略采用两种看跌期权形成一个区间，由高执行价和低执行价组成。投资者从期权的两个溢价之间的差额中获得净信贷。...

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vpwljeyj1 发布于 2021-06-11 11:26

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公牛垂直排列

牛市垂直价差是一种期权策略，投资者认为资产的市场价格会升值，但希望限制与错误预测相关的下行潜力。多头垂直价差要求同时买入和卖出具有不同执行价格、但类别和到期日相同的期权。...

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SUPGG 发布于 2021-06-11 11:06

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垂直排列

垂直价差包括同时买入和卖出同一类型的期权（即看跌期权或看涨期权）和到期日，但行权价格不同。术语“垂直”来自于执行价格的位置。...

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a5283847403 发布于 2021-06-11 09:30

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波动性定义和使用

波动率微笑是一种常见的图形形状，它是绘制具有相同标的资产和到期日的一组期权的执行价格和隐含波动率的结果。微笑之所以这样命名，是因为它看起来像一张微笑的嘴。当期权的标的资产与现钞（ATM）相比，进一步处于现钞（OTM）或现钞（ITM）时，隐含波动率上升。波动微笑并不适用于所有的选择。...

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Blvumimqbrp99 发布于 2021-06-11 08:54

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复合期权

复合期权是指标的资产是另一种期权的期权。因此，有两个执行价格和两个行使日期。它们可用于任意组合的看涨期权和看跌期权。例如，标的是看涨期权的看跌期权或标的是看跌期权的看涨期权。...

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hnhwytqnk284 发布于 2021-06-11 08:46

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放回比率

看跌期权比率反向展开是一种期权交易策略，它将看跌期权和看涨期权结合起来，形成一种头寸，其盈亏潜力取决于这些看跌期权的比率。...

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cqyttrs4 发布于 2021-06-11 06:57

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