对角线价差是一种修正的日历价差,涉及不同的执行价格。它是一种期权策略,是指在同一类型的两个期权(两个看涨期权或两个看跌期权)中同时进入多头和空头头寸,但行权价格不同,到期日不同。
这种策略可以看涨也可以看跌,这取决于结构和使用的期权。
这种策略被称为对角线价差,因为它结合了水平价差(也称为时间差或日历价差),其中涉及到期日的差异,以及涉及**价格差异的垂直价差(价差)。
术语水平、垂直和对角线排列是指每个选项在选项网格上的位置。期权以行权价格和到期日的矩阵形式列出。垂直排列策略中使用的期权都列在相同的垂直列中,并且到期日期相同。同时,横向价差策略中的期权使用相同的执行价格,但到期日不同。因此,这些选项在日历上是水平排列的。
对角线价差中使用的期权具有不同的执行价格和到期日,因此这些期权在报价网格中按对角线排列。
因为每个期权有两个不同的因素,即执行价格和到期日,所以有许多不同类型的对角价差。他们可以看涨或看跌,多头或空头,利用看跌期权或看涨期权。
大多数对角线价差都是长价差,唯一的要求是持有人购买到期日较长的期权,然后**到期日较短的期权。这对于调用对角线和放置对角线都是一样的。
当然,反过来也是必须的。短期利差要求持有人买入期限较短的股票,卖出期限较长的股票。
决定多头或空头策略是看涨还是看跌的是执行价的组合。下表概述了各种可能性:
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