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金融風險管理
...。例如，梯度為1.0表示市場回報每增加一個單位，投資組合回報也增加一個單位。採用被動管理策略的基金經理可以嘗試透過承擔更多的市場風險（即貝塔值大於1）來增加投資組合回報，或者透過將投資組合貝塔值降低到1以下...
利用歷史波動率衡量未來風險
...的平均值}（u\u i）\end{對齊}σ氮氣=米−11i=1∑米(聯合國−我−u¯)2其中：σ氮氣=每日變化率m=最近m次觀察 我們可以看出這是一個樣本方差的公式，因為求和除以（m-1）而不是（m）。你可能期望分母中有一個（...
剋服他黑暗的一面
與我們所相信的相反，投資者只能花費複合回報，而不是平均回報。然而，那些尋求推廣投資方法的人經常提到平均回報率。這種做法往往會誤導投資者，他們不明白在一段時間內，由於複利，在一年內上漲，下一年下跌的市場...
木材投資管理組織
...準普爾500指數；在這段時間內，NCREIF Timberland指數的年複合回報率為12.88%，而標準普爾500指數的年複合回報率為10.54%；500指數。正如同期夏普比率（木材為1.06，標準普爾指數為0.45）所示，超額回報率的波動性也較小；P 500），強...
負相關
...組合，能夠更好地抵禦市場波動，併在長期內穩定投資組合回報。 建立大型和複雜的投資組合，謹慎地平衡相關性，以提供更可預測的波動性，通常被稱為戰略資產配置的紀律。 考慮股票和債券之間的長期負相關性。在經濟...
jonver1993
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