理論上，趨勢交易很容易。你所需要做的就是看到價格上漲時繼續買入，看到價格下跌時繼續賣出。然而，在實踐中，要成功做到這一點要困難得多。趨勢交易者最擔心的是進入趨勢太晚，也就是說，在精疲力竭的時候。然而，儘管存在這些困難，趨勢交易可能是最流行的交易方式之一，因為當趨勢發展時，無論是短期還是長期趨勢，都可能持續數小時、數天甚至數月。

在這裡，我們將介紹一個策略，它將幫助您在正確的時間以清晰的進入和退出水平進入趨勢。這種策略被稱為移動平均MACD組合。

概述

MACD組合策略包括使用兩組移動平均線（MA）進行設定：

• 50簡單移動平均線（SMA）-觸發交易的訊號線
• 100 SMA-給出清晰的趨勢訊號

SMA的實際時間段取決於您使用的圖表，但此策略在小時和日圖表上效果最好。該策略的主要前提是，只有當價格在趨勢方向上越過移動平均線時，才買入或賣出。

長期交易規則

1. 等待貨幣在50 SMA和100 SMA上方交易。
2. 一旦價格突破最接近的市場均線10點或以上，如果MACD在最後五個橫線內越過正，則輸入多頭，否則等待下一個MACD訊號。
3. 將初始停止設定為距入口5巴的低點。
4. 以兩倍的風險退出一半頭寸；把止損點移到收支平衡點。
5. 當價格低於50 SMA 10點時退出下半場。

空頭交易規則

等待貨幣在50 SMA和100 SMA下方交易。

1. 一旦價格跌破最接近的SMA 10點或以上，如果MACD在最後五個橫線內已越過負值，則輸入空頭；否則，等待下一個MACD訊號。
2. 將初始停止點設定為距入口5巴的高度。
3. 以兩倍的風險退出一半頭寸；把止損點移到收支平衡點。
4. 當價格回到50 SMA上方10點時，退出剩餘頭寸。如果價格只是在50 SMA和100 SMA之間交易，則不要進行交易。

多頭交易

我們的第一個例子是小時圖表上的歐元/美元。該交易於2006年3月13日開始，當時價格超過了50小時和100小時SMA。不過，我們並沒有立即進場，因為MACD在超過五個橫檔前就已經向上突破，我們更願意等待第二個MACD向上突破。我們之所以堅持這一規則，是因為我們不想在動力已經上升了一段時間，並可能因此耗盡自己的時候買入。

第二個觸發發生在幾個小時後的1945年1點。我們進入該位置，並將初始停止點置於入口5巴低處，即1.1917。我們的第一個目標是28個PIP（1.1945-1.1917）的兩倍風險，即56個PIP，將目標定為1.2001。第二天上午11點目標被擊中。然後我們將止損轉移到盈虧平衡，並希望在價格低於50小時SMA 10點時退出下半年的頭寸。這發生在2006年3月20日上午10時，該頭寸下半年收盤於1.2165點，總貿易利潤138點。

正負振蕩

為什麼我們不能把MACD十字從正數換成負數？從歐元/美元的下方可以看出，在2006年3月13日至3月15日期間，歐元/美元出現了多次正負振蕩。然而，如果採取措施，大部分下行訊號甚至一些上行訊號都將在獲得任何有意義的利潤之前停止。

為什麼我們不能在沒有MACD的情況下交易移動平均線交叉點？請看下麵的圖表。如果我們在MACD為正時將移動平均線交叉訊號帶到下行，交易將變成輸家。

下一個例子，如下所示，是美元/日元的每日時間框架。交易開始於2005年9月16日，當價格越過50天和100天SMA。我們立即接收訊號，因為MACD已經在五個小節內越過，給我們一個大約110.95的入口水平。我們把我們的初始止損點放在5巴低點108.98，我們的第一個目標是兩倍的風險，達到114.89。三週後的2005年10月13日，價格被觸及，此時我們將止損點移至盈虧平衡點，並希望在價格低於50日SMA 10點時退出下半部頭寸。這發生在2005年12月14日，為117.43點，導致總貿易利潤為521點。

使用日線圖時要記住一點：雖然利潤可能更大，但風險也更高。我們的車站離入口近200點。當然，我們的利潤是521點，這是我們風險的兩倍多。此外，使用日線圖來確定交易安排的交易者需要對自己的交易有更大的耐心，因為倉位可能會持續幾個月。

空頭交易

空頭方面，我們看一下2006年3月16日每小時圖表上的澳元/美元。貨幣對的第一個區間在50小時和100小時SMA之間。我們等待價格突破50和100小時移動平均線，並檢查MACD在過去五個交易日是否為負。我們看到是這樣的，所以當價格比最接近的SMA低10點時，我們做空，在這種情況下是100小時SMA。我們的進場價是0.7349。我們把我們的初始停止在最後五個酒吧或0.7376的最高點。這使得我們的初始風險為27點。我們的第一個目標是風險的兩倍，即0.7295。目標在7小時後被觸發，此時我們在下半場將止損點移動到盈虧平衡點，當價格在50小時SMA上方交易10點時，我們希望退出該止損點。這發生在2006年3月22日，當時的價格達到0.7193，為我們贏得了105點的貿易總額。考慮到我們在交易中只冒了27個點的風險，這絕對是一個有吸引力的回報。

從日常角度來看，我們看另一個歐元/日元的簡短例子，如下圖所示。如你所見，日常的例子可以追溯到很久以前，因為一旦一個明確的趨勢形成，它可以持續很長時間。如果不這樣做，人民幣將進入一個區間波動的情景，價格將在兩個移動平均線之間波動。

2005年4月25日，歐元/日元跌破50日和100日SMA。我們檢查MACD是否也為負值，確認動能已轉為下行。我們在最接近的移動平均線（100天SMA）或137.76下方10點處進入空頭頭寸。最初的止損點位於過去五個小節中的最高點，即140.47。這意味著我們要冒271點的風險。我們的第一個目標是兩倍的風險（542點）或132.34。第一個目標是在一個多月後的2005年6月2日達到。此時，我們將止損點移到剩下的一半，以實現盈虧平衡，並希望在價格超過50天SMA 10點時退出。移動平均線在2005年6月30日突破頂部，我們在134.21退出。我們當時退出其餘頭寸，獲得448點的總交易利潤。

當策略失敗時

這種策略遠非萬無一失。與許多趨勢交易策略一樣，它最適用於趨勢良好的貨幣或時間框架。因此，很難對歐元/英鎊等通常受區間限制的貨幣實施這一策略。

下麵的圖表顯示了該策略失敗的一個例子。該價格在2006年3月7日以歐元/英鎊表示的50小時和100小時SMA價格下方下跌了10個基點。當時MACD為負值，因此我們在移動平均線0.6840下方做空10點。止損點位於過去五個小節的最高點，即0.6860。這使得我們的風險為20點，這意味著我們的第一次獲利水平是風險的兩倍，即0.6800。

歐元/英鎊繼續拋售，但不足以達到我們的獲利回吐水平。在貨幣對最終逆轉回到50小時SMA上方之前的低點是0.6839。反轉最終延伸到我們的止損點0.6860，我們最終在交易中損失了20點。

結論

移動平均MACD組合策略可以幫助你在最賺錢的時候進入一個趨勢。然而，實施這一策略的交易者應該確保他們只在典型趨勢的貨幣對上這樣做。這一策略對專業學生尤其有效。交易者還應在進入點檢查低於移動平均線的崩潰強度。在上面顯示的失敗交易中，如果我們看一下當時的平均方向指數（ADX），我們會發現ADX非常低，這表明崩潰可能沒有產生足夠的動力繼續移動。