理论上，趋势交易很容易。你所需要做的就是看到价格上涨时继续买入，看到价格下跌时继续卖出。然而，在实践中，要成功做到这一点要困难得多。趋势交易者最担心的是进入趋势太晚，也就是说，在精疲力竭的时候。然而，尽管存在这些困难，趋势交易可能是最流行的交易方式之一，因为当趋势发展时，无论是短期还是长期趋势，都可能持续数小时、数天甚至数月。

在这里，我们将介绍一个策略，它将帮助您在正确的时间以清晰的进入和退出水平进入趋势。这种策略被称为移动平均MACD组合。

概述

MACD组合策略包括使用两组移动平均线（MA）进行设置：

• 50简单移动平均线（SMA）-触发交易的信号线
• 100 SMA-给出清晰的趋势信号

SMA的实际时间段取决于您使用的图表，但此策略在小时和日图表上效果最好。该策略的主要前提是，只有当价格在趋势方向上越过移动平均线时，才买入或卖出。

长期交易规则

1. 等待货币在50 SMA和100 SMA上方交易。
2. 一旦价格突破最接近的市场均线10点或以上，如果MACD在最后五个横线内越过正，则输入多头，否则等待下一个MACD信号。
3. 将初始停止设置为距入口5巴的低点。
4. 以两倍的风险退出一半头寸；把止损点移到收支平衡点。
5. 当价格低于50 SMA 10点时退出下半场。

空头交易规则

等待货币在50 SMA和100 SMA下方交易。

1. 一旦价格跌破最接近的SMA 10点或以上，如果MACD在最后五个横线内已越过负值，则输入空头；否则，等待下一个MACD信号。
2. 将初始停止点设置为距入口5巴的高度。
3. 以两倍的风险退出一半头寸；把止损点移到收支平衡点。
4. 当价格回到50 SMA上方10点时，退出剩余头寸。如果价格只是在50 SMA和100 SMA之间交易，则不要进行交易。

多头交易

我们的第一个例子是小时图表上的欧元/美元。该交易于2006年3月13日开始，当时价格超过了50小时和100小时SMA。不过，我们并没有立即进场，因为MACD在超过五个横档前就已经向上突破，我们更愿意等待第二个MACD向上突破。我们之所以坚持这一规则，是因为我们不想在动力已经上升了一段时间，并可能因此耗尽自己的时候买入。

第二个触发发生在几个小时后的1945年1点。我们进入该位置，并将初始停止点置于入口5巴低处，即1.1917。我们的第一个目标是28个PIP（1.1945-1.1917）的两倍风险，即56个PIP，将目标定为1.2001。第二天上午11点目标被击中。然后我们将止损转移到盈亏平衡，并希望在价格低于50小时SMA 10点时退出下半年的头寸。这发生在2006年3月20日上午10时，该头寸下半年收盘于1.2165点，总贸易利润138点。

正负振荡

为什么我们不能把MACD十字从正数换成负数？从欧元/美元的下方可以看出，在2006年3月13日至3月15日期间，欧元/美元出现了多次正负振荡。然而，如果采取措施，大部分下行信号甚至一些上行信号都将在获得任何有意义的利润之前停止。

为什么我们不能在没有MACD的情况下交易移动平均线交叉点？请看下面的图表。如果我们在MACD为正时将移动平均线交叉信号带到下行，交易将变成输家。

下一个例子，如下所示，是美元/日元的每日时间框架。交易开始于2005年9月16日，当价格越过50天和100天SMA。我们立即接收信号，因为MACD已经在五个小节内越过，给我们一个大约110.95的入口水平。我们把我们的初始止损点放在5巴低点108.98，我们的第一个目标是两倍的风险，达到114.89。三周后的2005年10月13日，价格被触及，此时我们将止损点移至盈亏平衡点，并希望在价格低于50日SMA 10点时退出下半部头寸。这发生在2005年12月14日，为117.43点，导致总贸易利润为521点。

使用日线图时要记住一点：虽然利润可能更大，但风险也更高。我们的车站离入口近200点。当然，我们的利润是521点，这是我们风险的两倍多。此外，使用日线图来确定交易安排的交易者需要对自己的交易有更大的耐心，因为仓位可能会持续几个月。

空头交易

空头方面，我们看一下2006年3月16日每小时图表上的澳元/美元。货币对的第一个区间在50小时和100小时SMA之间。我们等待价格突破50和100小时移动平均线，并检查MACD在过去五个交易日是否为负。我们看到是这样的，所以当价格比最接近的SMA低10点时，我们做空，在这种情况下是100小时SMA。我们的进场价是0.7349。我们把我们的初始停止在最后五个酒吧或0.7376的最高点。这使得我们的初始风险为27点。我们的第一个目标是风险的两倍，即0.7295。目标在7小时后被触发，此时我们在下半场将止损点移动到盈亏平衡点，当价格在50小时SMA上方交易10点时，我们希望退出该止损点。这发生在2006年3月22日，当时的价格达到0.7193，为我们赢得了105点的贸易总额。考虑到我们在交易中只冒了27个点的风险，这绝对是一个有吸引力的回报。

从日常角度来看，我们看另一个欧元/日元的简短例子，如下图所示。如你所见，日常的例子可以追溯到很久以前，因为一旦一个明确的趋势形成，它可以持续很长时间。如果不这样做，人民币将进入一个区间波动的情景，价格将在两个移动平均线之间波动。

2005年4月25日，欧元/日元跌破50日和100日SMA。我们检查MACD是否也为负值，确认动能已转为下行。我们在最接近的移动平均线（100天SMA）或137.76下方10点处进入空头头寸。最初的止损点位于过去五个小节中的最高点，即140.47。这意味着我们要冒271点的风险。我们的第一个目标是两倍的风险（542点）或132.34。第一个目标是在一个多月后的2005年6月2日达到。此时，我们将止损点移到剩下的一半，以实现盈亏平衡，并希望在价格超过50天SMA 10点时退出。移动平均线在2005年6月30日突破顶部，我们在134.21退出。我们当时退出其余头寸，获得448点的总交易利润。

当策略失败时

这种策略远非万无一失。与许多趋势交易策略一样，它最适用于趋势良好的货币或时间框架。因此，很难对欧元/英镑等通常受区间限制的货币实施这一策略。

下面的图表显示了该策略失败的一个例子。该价格在2006年3月7日以欧元/英镑表示的50小时和100小时SMA价格下方下跌了10个基点。当时MACD为负值，因此我们在移动平均线0.6840下方做空10点。止损点位于过去五个小节的最高点，即0.6860。这使得我们的风险为20点，这意味着我们的第一次获利水平是风险的两倍，即0.6800。

欧元/英镑继续抛售，但不足以达到我们的获利回吐水平。在货币对最终逆转回到50小时SMA上方之前的低点是0.6839。反转最终延伸到我们的止损点0.6860，我们最终在交易中损失了20点。

结论

移动平均MACD组合策略可以帮助你在最赚钱的时候进入一个趋势。然而，实施这一策略的交易者应该确保他们只在典型趋势的货币对上这样做。这一策略对专业学生尤其有效。交易者还应在进入点检查低于移动平均线的崩溃强度。在上面显示的失败交易中，如果我们看一下当时的平均方向指数（ADX），我们会发现ADX非常低，这表明崩溃可能没有产生足够的动力继续移动。